Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Модель Блэка–Шоулза (Black–Scholes)









Формальные модели ценообразования и алгоритмы их реализации
Модель Блэка– Шоулза (Black–Scholes)
Зависимости модели Блэк–Шоулза (Black–Scholes)
Модель цены европейского валютного опциона

Аналитические показатели (измерители)
Дельта (дельта-фактор, дельта опциона)
Лямбда
Гамма
Тета
Po
Влияние ведущих рыночных факторов на измерители

Стоимости и цены экзотических опционов
Бермудские опционы (Bermuda-Option)
Азиатские опционы (Average Rate)
Средний опцион для цены исполнения (Average Strike-option)
Обратный опцион (Look Back-Option)
Замкнутый опцион (Cliquet, Ratchet-Option), опцион с условием (Delay-Option)
Барьерный (ограждающий) опцион (Barrier-Option)
Опцион Knock-Out
Опцион-лестница (Ladder-Option), фиксирующий опцион (Strike Reset-Option)
Опцион "выкрика" (Shout-Option)
Цифровой опцион (Digital-, Binary-, Bet-Option)
Опцион с выбором (Chooser-Option)
Опцион, зависящий от обстоятельств (Pay-Later-Option, Contingent-Option)
Опцион с платежами по очереди (Installment-Option)
Опцион с квадратной степенью (Power-Option)
Выпуклый опцион (Convex-Option)
Интервальный опцион (Range-Option)
Осмотрительный опцион (Look-in-Option)
Сложный опцион (Compound-Option)
Лучший опцион (Best-of-Option)
Разностный опцион (Spread-Option), опцион вне игры (Out-performance-Option)
Квантовый опцион (Quanto-Option)
Опционные свидетельства
Стоимости опционов на внебиржевом рынке

Стоимости, цены и ценообразование фьючерсов
Набор цен во фьючерсе
Исходная модель ценообразования на фьючерсы
Стоимости и цены фьючерсов, основанных на акциях и индексах курсов акций
Стоимости и цены фьючерсов, основанных на облигациях "к поставке"
Ценовой фактор фьючерса
Стоимости и цены фьючерсов, основанных на обменных курсах валют
Стоимости и цены процентных фьючерсов
Использование EDSP в процентных фьючерсах
Стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров

Способы защиты от неблагоприятных перемен конъюнктуры срочной биржевой торговли
Биржевые позиции участников торговли
Платежи, используемые при биржевых сделках
Варианты платежей (взносов-доходов, маржи)
Расшифровка аналитических показателей
Взимание текущих платежей в маржировании
Типичная структура взносов (платежей)

Просрочка участником очередных платежей

Стоимости и цены свопов
Подсчет дохода по облигации с нулевым купоном
Дисконтирующий фактор
Стоимостная оценка валютных свопов

Стоимость соглашения о будущей процентной ставке

Технологии, реализующие конкретные механизмы. Задачи для производных
Производные и риски (рыночные, кредитные)
Распределение деривативов в связи с признаками рисков
Технологии для торговли опционами
Группировка технологий в опционе
Элементные технологии для торговли опционами
Технология длинная позиция в путе (Long Put)
Технология короткая позиция в колле (Short Call)
Режим традиционной премии (Traditional Style Premium)
Комбинированные технологии для торговли опционами
Технология защиты колла надписанием (Covered Call Writing)
Классификация технологии спрэд (Spread)
Максимальная нетто-прибыль
Технология стеллаж (Straddle)
Технология "бабочка" (Butterfly)

Технологии для торговли фьючерсами
Хеджирование уровня цен и риска
Ограничения, связанные с показателями коэффициента хеджирования

Технологии в операциях арбитража и спекуляции
Технологии в сделках со свопами
Технологии в сделках кэп и флоо

Продолжение >>> Технологии для торговли фьючерсами

  
Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты
Copyright © 2007 fx-trader.ru