Foreign Exchange Operations - Выпуклый опцион (Convex-Option)

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Такой опцион предъявлен в начале 1995 г. В нем внутренняя стоимость при исполнении опциона отражается на графике выпуклой кривой. Опцион приносит больший доход по сравнению с доходом от внутренней стоимости в обычном опционе. В выпуклом опционе стоимость для колла определяется как

Рис. 8.9. Результаты для выпуклого опциона (Convex-Option) и обычного опциона колл (Call) в момент исполнения (заштрихована область дополнительного дохода при выпуклом опционе)

Сопоставление возможных результатов от данного и обычного опционов приведено на рис. 8.9.

Продолжение >>> Интервальный опцион (Range-Option)

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты