Foreign Exchange Operations - Стоимостная оценка валютных свопов

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Оценка валютных свопов повторяет подходы, принятые для процентных свопов. Сообразно с этим определяется стоимость для каждой стороны применительно к процентным ставкам, имеющимся в любой момент времени на внутренних рынках обмениваемых валют. Проводятся расчеты для каждой из валют по формулам процентного свопа (8.32) – (8.34) и выявляется стоимостная оценка, приходящаяся на каждую из сторон свопа. Иначе: выявленные цены валютного свопа представляет собой комбинацию оценок процентных свопов в соответствующих валютах.

Стоимостная оценка инструментов нэп, флоо, своп-опцион

Цены кэп, флоо, своп-опциона определяются по правилам опционов, однако они дороже обычных опционов.

Продолжение >>> Стоимость соглашения о будущей процентной ставке

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты