Foreign Exchange Operations

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Тета ) – показывает, сколько (как много) временной стоимости теряет опцион в каждый день, оставшийся до окончания опциона. Соответственно модели Сох – Rubinstein:

Показатель тета данного опциона сохраняет близкое к постоянной величине значение приблизительно на протяжении 2/3 всего срока опциона и повышается к концу этого срока. Значение показателя у опционов с краткими сроками исполнения в ситуации "при деньгах" близко к максимуму.

Вега (V – латинский алфавит)1 – показывает изменение цены опциона в зависимости от изменения колебаний цен основания на 1%:

В знаменателе указывается абсолютное значение изменений цен при перемене колебаний на 1%. По модели Сох – Rubinstein:

"Вега" всегда положительная, для Put и Call одинакова. Этот показатель особенно значим для длительных опционов (в отличие от критерия тета).

Продолжение >>> Po

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты