| |||||||||||||||
Главная
| Новости FX CLUB
| | |||||||||||||||
Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска
Средний опцион для цены исполнения (Average Strike-option)
Подход к ценообразованию этого опциона похож на подход к ценообразованию азиатского опциона, но с существенными изменениями. В этом опционе средний курс текущих цен базиса становится ценой исполнения в опционе. Соответственно внутренняя стоимость в момент исполнения появляется как разница между дискретной текущей ценой базиса и его средней (расчетной) ценой (за принятый промежуток времени). Схемы выявления цен опционов (Average Rate и Average Strike), по сравнению со схемами выявления цен стандартных опционов, даны в табл. 8.6. Таблица 8.6 Сопоставление схем расчета цен опционов
Продолжение >>> Обратный опцион (Look Back-Option) |
|||||||||||||||
Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты Copyright © 2007 fx-trader.ru |