Foreign Exchange Operations - Опцион с квадратной степенью (Power-Option)

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Известно и иное обозначение опциона: Squared-Option. Он получен в результате математических преобразований в стандартных опционах, позволивших внутреннюю стоимость при окончании срока определить как max [0, (ST – E)2] для колла. При расчете цены опциона усиливается влияние риска за счет возведения в квадрат внутренней стоимости обычного опциона. При этом у покупателя имеется право выбрать для подобного преобразования числа наиболее благоприятного момента. Опцион привлекает спекулянтов, включая надписателей опционов, начиная с 1994 г.

Продолжение >>> Выпуклый опцион (Convex-Option)

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты