|
нахождение цен для ребалансировки
желаемый результат — исключение потерь
1250 долларов дополнительной маржи
абсолютная и относительная доходность
адекватное восприятие волатильности
акции, торгуемые на ММВБ (за рубли)
алгоритм управления риском
Анализ «бид —аск» спрэда
арбитражные возможности
арсенал финансовых инструментов
Базовый актив (инструмент)
безубыточное состояние
близлежащие цены исполнения
будущее местонахождение базового актива
Частое рехеджирование
черта фондового рынка
Чистое изменение цены (Net Change)
чрезмерные издержки при выполнении операций
чувствительность опционов к изменению рыночных условий
действия экономических агентов
Дельта-гамма хеджирование
Дельта—гамма—нейтральность
дельта — нейтральная стратегия
Дельта-нейтральный хедж
Дельты, наблюдаемые на опционах
Диапазон ценового канала (Range of Price Channel)
динамическое управление стратегией
доходность короткого опциона колл
Эффективно ли проводятся валютные интервенции
эффективность поведения инвестора на рынке
«эффективный» хеджирующий портфель
эффект применения «сдвига»
эффект сжатия тэты
экспоненциальная форма вероятностного распределения
Экспозиция длинной волатильности
экспозиция опционной компоненты
экстремальные значения подразумеваемой волатильности
эквивалентность позиции по базовому активу
эмпирическая дельта каждого опциона
Эмпирический метод определения экспозиции
«Эмпирическое» рехеджирование
фиксированные рехеджирующие лоты базового актива
Финансовые фьючерсы
финансовые результаты стратегий покупки и продажи волатильности
фирма, игнорирующая хеджирование
Фондовые индексы
формула Паркинсона
Гамма (Gamma) — скорость изменения дельты
идентичность формы распределения
индикатор «средний диапазон»
инструмент управления капиталом
инвестиционная привлекательность
использование лимитов ценового движения
истекающие опционы
итерационный способ поиска решений
изменение опционных премий
Изучение подразумеваемой волатильности
извлечение выгоды из стратегии волатильности
качество программирования аналитических пакетов
какие цели преследует продавец волатильности
Катастрофа—бонды
Классические нелинейные инструменты
Класс, тип (туре) опциона
Колебания требуемого капитала
конечный финансовый результат
концепции определения опционной премии
концепции управления риском стратегии
корректность экстраполяции
крупные пакеты акций
либерализм маржевых требований
логарифмическая доходность
Логнормальное (логарифмически-нормальное) распределение
максимально возможный риск,
Максимальные и минимальные ценовые значения
манипуляции с опционами
методы анализа рынка
мини-контракты
моделирование страхового бизнеса
модели ценообразования опционов
модификации стратегии покупки волатильности
Надписант опциона
Активный и пассивный портфельный менеджмент
Активный менеджмент, или «куда хочу, туда иду»
Диверсификация торговых систем
гипотетическая схоластическая системе
Коэффициент безопасности торговой системы
коэффициент Трейнера «доходность - изменчивость»
Кривая нулевой доходности
Математически разделение рисков
Метод Мартингейла
наращивание плеча при торговле
настоящий «рынок медведей»
Основы управления капиталом
Пассивный менеджмент, или «за кем идти...»
Подразделение прогрессии
Правило N%
Прогрессия мартингейла
Прямой метод Мартингейла имеет две формы
психологические и финансовые потребности каждого трейдера
Сделка с убытком
Системный трейдинг
соответствует рынок торговой системе или нет
Ставка по фьючерсам
Страх и жадность трейдеров
существует несколько видов риска
Торговля по методу мартингейла
Трансформация метода
Управление капиталом без риска
Управление Капиталом Методом Мартингейла
В поисках коэффициента альфа
| 