Трансформация метода

При данных выше определениях, метод Мартингейла может легко трансформировать убыточную систему в выигрышную.

Рассмотрим систему со следующими характеристиками:

Средний убыток = $1000

Средний выигрыш = $2000

Частота выигрышей: 1 из 3

Данные характеристики могут появиться у системы медленной скользящей средней. Данная система является крайне неэффективной, так как она компенсирует $50 за каждые проигранные $50 без учёта выплат комиссионных (за три сделки был один выигрыш, равный $2000, и два убытка, составившие $2000).

Очевидно, что это показатели очень плохой системы. Например, играя по системе, которая выигрывает только 45% сделок, трейдер может изменить направление, чтобы выигрывать 55% - роскошь, которую картёжник себе позволить не может.

 Если вы открываете серию одним контрактом, проигрываете первые две сделки и выигрываете третью со средним преобладанием выигрышей или проигрышей (соответствует шансам в один выигрыш из трёх сделок), карточка вашего счёта будет выглядеть следующим образом:

Допустим, что на каждый контракт выигрыш составит $2000, и вы закончите серию, когда выиграйте $1000, со средним убытком, составляющим ту сумму, которую вы ставите на кон.

За вторую игру вы ставите только один контракт, а не два, потому что, если за данную сделку будет выиграно $2000, тогда серия будет закрыта с прибылью в $1000.

Когда начинается третья серия, вы имеете $2000 в убытке; следовательно, вы увеличиваете контракты до двух, и выигрываете, получая в итоге $2000 ($2000 x 2 контракта = $4000 минус $2000 предыдущих убытков).

Таким образом, метод Мартингейла превратил убыточную систему в выигрышную. Убыток стал существенной прибылью.

Это экстремальный пример, единственный с несколькими выигрышами. Метод Мартингейла работает лучше, когда прибыли и убытки примерно равны. Следовательно, в реальности, вам будет необходима большая сумма капитала, чтобы защититься от последовательных убытков, и часто данная система может породить от 4 до 7 серий, направленных против вас. (Она выигрывает только раз за три удачных шага.) Но даже по данной системе хорошо финансируемый опытный игрок может оперировать методом Мартингейла.

Теперь рассмотрим более реальный пример, используя стратегию, применённую к фьючерсам S&P 500. Система, основанная на циклах, обнаруживает следующие характеристики:

Средний убыток: $1150,

Средний выигрыш: $1550,

Прибыльные сделки: 58%.

Система извлекает примерно $65 из всех обменных $100. Серия открывается двумя убытками, первый в $1150, а второй - $1650. Затем система обеспечивает три выигрыша, один в $1100, а два других - $1575.

 Ваша карточка отражает данную игру. (И опять, вы пытаетесь выиграть средний убыток – поэтому риску подвергается $1150.)

Обычно, такая серия закрывается после четвёртой сделки, когда достигается цель в $1150. Результаты будут следующими:

Закрытие: Прибыль=$2000

Выигрыши=$6450; убытки=$4450.

Пятая сделка начнёт новую серию. Она записана здесь с первыми четырьмя сделками, чтобы облегчить сравнение. В завершение четвёртой удачной сделки спекулянт с одним контрактом, не использующий метод Мартингейла, будет иметь убыток в $125; в конце пятой сделки он получит прибыль в $1450. Но спекулянт, использовавший метод Мартингейла и начинающий новую серию одним контрактом, получит $3575 – приблизительно на 250% больше.