Торговля по методу мартингейла

Данная методика должна помочь в минимизации риска в том случае, если система торговли порождает отношение средних выигрышей к средним убыткам, которое больше или равно отношения убыточных сделок к выигрышным сделкам. Например, если чистая прибыль составляет, в среднем, 300$ на сделку, а средний чистый убыток - $100, тогда (в конце концов) соотношение убыточных сделок к выигрышным должно быть не больше, чем 3 к 1.

Прочитав о данном методе улучшения старой методики управления капиталом, не модифицируйте сразу свои методы торговли, а тщательно изучите идею, чтобы понять потенциальный риск и “механику”. Будьте внимательны: вы можете уменьшить риск, но он никогда не будет полностью устранён. Процесс выигрывания является часто медленным и мучительным, таким образом, никогда не открывайте позицию, когда длинная серия убытков может “выкинуть” вас из торговли. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете себе позволить потерять, потому что убыток составляет естественную часть торговли.

Если, применяя данную методику, вы обнаружите прибыльную позицию (т.е., в среднем, выигрышные сделки приносят больше, чем убыточные сделки), тогда не доигрывайте серию до конца. Желательно и полезно заранее ограничить прибыльные серии, потому что только вначале новой серии уровень риска является самым низким.

В самом начале данной статьи было отмечено, что независимость ставок или сделок для достижения успеха крайне необходима. Это означает, что нельзя “усреднять” на понижение или на повышение в одной и той же торговой позиции, т.е. увеличивать убытки, чтобы добиться искусственного преимущества.

Только в начале новой серии уровень риска является самым низким.

Независимость должна быть достигнута с помощью торговли на нескольких независимых рынках. Однако, средняя ожидаемая чистая прибыль от рынка к рынку должна быть жёстко эквивалентна. Если ваша система торговли облигациями Treasury bond после убытков и комиссионных приносит среднюю чистую прибыль в $1000 за сделку, а система торговли по зерну – только $250, тогда зерновые сделки могут быть объединены со сделками Treasury bond только в том случае, если единица, подверженная риску по зерновому контракту, представляет четыре зерновых контракта на один контракт T-bond.

К тому же, не игнорируйте одновременные воздействия долларовых флуктуаций на сельскохозяйственные и промышленные продукты, потому что неожиданный скачок или понижение доллара уменьшит эффект, порождаемый независимостью рынков разнородных товаров. Единственный способ компенсации рыночной зависимости заключается не в том, чтобы основательно “смешать” рынки иностранных товаров в вашем портфеле, а в том, чтобы поддерживать баланс длинных и коротких позиций, деноминировав тем самым средства торговли по отношению к доллару.

Данная идея предлагается в качестве метода управления вашими средствами и может улучшить ваши шансы на успех. Не обладая огромным капиталом, вы неизбежно испытаете неуправляемую последовательность убытков, которая истребит ваш капитал. Вы должны всегда помнить об этой возможности. Установите всю инвестиционную долю по серии сделок на некотором уровне, который представит собой маленькую процентную долю ожидаемых средств, и никогда не превышайте ограничение. Это приведёт к прекращению торговли и серии убытков, но мучительный акт признания поражения может быть вашей последней не требующей затрат альтернативой полному краху.