наращивание плеча при торговле

Консервативные трейдеры могут удовлетворится существенным снижением риска, для тех же, кто настроен более агрессивно, существует выход в виде наращивания плеча при торговле по стратегии 7. Результаты торговли с плечом представлены в таблице:

Стратегия 7

Торговля стратегии 7 с плечом 1.5 позволяет получить ту же доходность, что и у стратегии 5, но с меньшим риском. Плечо 2 дает при риске, равном исходному, доходность на 50% больше, чем у исходной стратегии 5.

Таким образом, мы рассмотрели только один вариант стратегии с использованием КБТС, при которой фильтруются сделки c КБТС < =1. В результате мы получили три варианта стратегий ММ:

1   вариант - снижение как риска (в большей степени), так и доходности.

2   вариант - снижение риска при прежней доходности.

3   вариант - увеличение доходности при прежнем риске.

Любой трейдер сможет выбрать из этих вариантов тот, который в наибольшей степени соответствует его предпочтениям. Полный анализ возможностей всех стратегий может занять достаточно много времени, однако получаемая при этом информация может дорогого стоить. Практически всегда удается найти такой вариант стратегии ММ, который существенно улучшает исходный вариант торговой стратегии. Нужно только отчетливо понимать, что трейдер не обязан торговать одинаково все время в независимости от рыночной ситуации. Напротив, учет того, в какой фазе находится рынок и как соотносятся используемые торговые методы с этой фазой, придает трейдингу дополнительную гибкость, позволяя получать большую доходность и избегать лишнего риска.

Дродаун (drowdown: англ., дословно - «движение ко дну») участок на кривой капитала, расположенный ниже предыдущего максимума.

[2] Временное окно лучше выбирать, исходя из наилучшей/наихудшей исторической последовательности трейдов - скажем, если Most consecutive wins = 9, Most cosecuitive losses = 4, %%Wins (на тесте) = 60%, то окно меньше 23 = 1.5*9/0.6 (или 30=2*9/0.6?) брать не стоит (Замечание от Сергея Фищенко (aka FSV)).