Диверсификация торговых систем

Предположим, вы разработали фантастическую схоластическую систему, проверили ее по данным об акциях за 25 лет, и вы убеждены, что она лучшая из тех, которые вам когда-либо встречались. Возможно, есть даже соблазн отказаться от своего нынешнего плана операций в пользу этой новой системы.

Откажитесь от соблазна. Схоластика хороша для «горизонтальных» рынков с четко очерченными границами. Но вас ожидает разгром, если вы надумаете использовать ее в отношении прочного, установившегося тренда. Допустим, некоторые другие системы, которыми вы пользуетесь, придерживаются направления тренда. Не отказывайтесь от них и разделите свой капитал по частям между всеми этими системами. И на любую новую систему выделяйте лишь небольшую часть портфеля, пока не выясните ее слабые стороны, а, возможно, и просто симулируйте операции с ее помощью в течение нескольких месяцев. Есть шансы, что если одна система не поведет себя, как надо, то другая будет действовать соответственно рынку, обеспечивая плавное изменение ваших вложений и более надежную доходность.

Один из вариантов системной диверсификации – это диверсификация групп параметров. Предположим, вы обнаружили, что система 13-21- дневной скользящей средней демонстрирует превосходные результаты покупки и продажи. Вместе с тем, вы также заметили, что неплохо ведут себя и 21-, и 30- дневные скользящие средние. Тогда, возможно, некоторые из своих операций вы проведете на основании 13-21-дневной группе параметров, а другие – по группе параметров за 21 и 30 дней. Такова защита от риска против чрезмерной оптимизации, т.е. тенденции приспосабливать свою систему точно к последним данным.

Не смешивайте системы и группы параметров, если вы не проверили комбинацию. Дело может закончиться проявлением худших аспектов каждой из систем и катастрофическими результатами. Кроме того, поскольку всегда можно найти одни показатели, подсказывающие продажу, и другие показатели, подсказывающие покупку, вы лишаете смысла саму механику торговли. Если вы выбираете показатели на основании своего субъективного видения рынка, вы просто используете техническую систему для оправдания операции по интуиции.

Чем больше ваша диверсификация, тем меньшим вы рискуете в расчете на одну сделку. Оборотная сторона, конечно, заключается в том, что диверсификация снижает потенциальную прибыль от «правильного» сигнала. Именно из-за этой боязни упустить свою возможность «сорвать куш» многие начинающие трейдеры не уделяют должного внимания управлению рисками. Впрочем, если вам удастся выжить и со временем сколотить капитал, такие возможности еще представятся и будут в полной мере использованы.