|
оценочное среднее геометрическое (EGM)
1 мини-контракт
акции взаимного фонда
Алгоритм расчета
арифметическое математическое ожидание
базовый инструмент
Безрисковый актив
большое число точек данных
Что следует делать, если баланс растет
чувствительность к величине наибольшего проигрыша
действие переменной асимметрии
деление оптимального f рыночной системы
динамическое хеджирование
Дискретная цена
Диверсификация
долгосрочная торговая программа
Долгосрочные стратегии
допустимая доля f
две системы ставок
эффективность механических торговых систем
элементарное преобразование
Эмпирическая техника
Ежедневные процедуры при использовании оптимальных портфелей
фактическое распределение сделок
Формулы Келли
Фундаментальное уравнение торговли
функция экспоненциального роста
функция распределения вероятности
Геометрическая эффективная граница
Геометрический оптимальный портфель
Геометрический способ торговли
геометрическое математическое ожидание
Характеристики торговли фиксированной долей
игра с броском монеты
игра с положительным математическим ожиданием
интервал значений
инвестирование больше 100% в определенный компонент
инвестирование с использованием заемных средств
использование беспроцентного вклада
Использование параметров для поиска оптимального f
использование рычага и реинвестирование прибылей
истинно случайное распределение
Как лучше реинвестировать
Как лучше всего реинвестировать
Какое оптимальное f лучше?
Какой долей счета торговать?
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост
коэффициент хеджирования
коэффициент линейной корреляции
коэффициенты корреляции между ценами
коэффициенты линейной корреляции прибылей
количество сигма
количество стандартных отклонений
комбинация двух рыночных систем
комбинация систем в портфеле
комбинированный денежный счет
Корреляционные связи и выведение эффективной границы
корреляция между двумя рыночными системами
Корреляция
корреляция цен
кривая баланса
квартили
Линии рынка капитала (Capital Market Lines — CMLs)
Логарифмически нормальное распределение
максимизировать долгосрочный рост
маленький stop-loss
Математическое ожидание
Математическое ожидание
мелкие проигрыши
Метод динамического дробного f
метод для несистемных трейдеров
метод планирования сценария
метод поиска ассоциированных вероятностей
Метод разделения счета
Методы анализа риска для трейдеров
методы определения оптимальных f
методы стохастического доминирования
Минимум ниже математического ожидания
множитель Лагранжа
множитель средней сделки
Модели теоретически справедливы
Модели ценообразования опционов
Модель Марковица
Модель ценообразования европейских опционов
наблюдаемое распределение
наибольший исторический проигрыш
наивысшее среднее геометрическое
накопленная сумма значений
Насколько может быть серьезен проигрыш
недостаток параметрических методов
Необходимые залоговые средства
Неограниченные портфели
Несколько слов о торговле акциями
Нестандартные, малые лоты
Невозможность уменьшения количества контрактов
Нормальное распределение
Нормальные вероятности
объем исторических данных
общее число рассматриваемых сценариев
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f
Одиночная короткая позиция по опциону
ограниченный касательный портфель
огромный проигрыш
Определение серий.
Оптимальная дата выхода
Оптимальное F для настраиваемых кривых
Оптимальное f и оптимальные портфели
оптимальное f не изменяется с текущей ценой акции
оптимальное f
оптимальное f вашей системы
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
опыт огромного убытка
отличие азартной игры от спекуляции
отношение Шарпа
отрицательное математическое ожидание
| 