отрицательное математическое ожидание

Различие между положительным и отрицательным математическим ожиданием - это как различие между жизнью и смертью. Не так важно, насколько выигрышна ваша торговая система, как уверенность в том, что она действительно имеет положительное математическое ожидание. При наличии пусть даже небольшого по размеру, но твердого положительного математического ожидания, применение управления капиталом позволяет добиться экспоненциального роста капитала. Поэтому самое важное, что может сделать трейдер - это убедиться всеми возможными способами в том, что его торговая система действительно будет иметь в будущем положительное математическое ожидание.

Основой для такого убеждения служит максимально возможное сохранение степеней свободы вашей торговой системы. Это достигается не только уменьшением числа оптимизируемых параметров в вашей торговой системе, но и уменьшением, насколько это возможно, числа правил. Каждый добавляемый параметр, каждое новое правило, небольшое улучшение и уточнение, вносимые в систему - все ограничивает ее степени свободы и уменьшает уверенность в ее устойчиво-положительном результате в будущем. В идеале нужно иметь очень простую и даже примитивную торговую систему, которая в течение всего времени торговли выдает пусть небольшую, но прибыль, на почти всех несвязанных рынках.
И еще раз - не так важно насколько прибыльна ваша система, сколько то - что она прибыльна. Количество зарабатываемых денег определяется тем, насколько эффективны используемые вами методы управления капиталом. Торговая система - это только средство получения положительного математического ожидания, к которому далее применяется управление капиталом.

Система, которая работает только на одном или нескольких рынках или имеет различные правила и параметры для различных рынков вероятно не будет прибыльной при реальной торговле в течение длительного времени. Проблема многих ориентированных на технический анализ трейдеров состоит в том, что они проводят слишком много времени, терзая свой компьютер бесчисленными тестами в попытках добавить новое правило к своей торговой системе. Лучше направить свою энергию на то, чтобы с максимально возможной уверенностью утверждать, что торговая система будет приносить прибыль, пусть небольшую, при реальной торговле в будущем в течение длительного времени.