действие переменной асимметрии
Рисунки 4-8 и 4-9 показывают действие переменной асимметрии
на распределение. Отметим несколько важных особенностей параметров LOC,
SCALE, SKEW и KURT.
За исключением переменной LOC (которая выражена как число
стандартных значений для смещения распределения), другие три
Рисунок 4-9 LOG = 0, SCALE = 1, SKEW = +0,5, KURT = 2.
переменные являются безразмерными, то есть их значения
являются числами, которые характеризуют форму распределения и относятся только
к этому распределению. Значения параметров будут другими, если вы примените
стандартные измерительные методы, детально описанные в разделе «Величины,
описывающие распределения» главы 3.
Например, если вы определите один из коэффициентов
асимметрии Пирсона на наборе данных, он будет отличаться от значения переменной
SKEW для распределений, рассматриваемых здесь. Значения
четырех переменных уникальны для рассматриваемого распределения и имеют смысл
только в данном контексте. Крайне важен интервал возможных значений этих
переменных. Переменная SCALE всегда должна быть
положительной, кроме того, она не ограничена сверху. То же самое верно для
переменной KURT. На практике, однако, лучше
использовать значения от 0,5 до 3, в крайнем случае, от 0,05 до 5.
Вы можете использовать значения и за пределами этих
крайних точек при условии, что они больше нуля.
Переменная LOC может быть положительной,
отрицательной или нулем. Параметр SKEW должен быть больше или равен
-1, и меньше или равен +1. Когда SKEW равен +1, вся правая сторона
распределения (справа от пика) равна пику. Когда SKEW
равен -1, пику равна вся левая сторона распределения. Интервалы значений
переменных в общем виде таковы:
(4.08) -
бесконечность < LOC < + бесконечность
(4.09) SCALE > 0
(4.10) -1<=SKEW<=+1
(4.11) KURT > О
Рисунки с 4-2 по 4-9 показывают, как легко изменяется
распределение. Мы можем подогнать эти четыре параметра таким образом, чтобы
получившееся в результате распределение было похоже на любое другое
распределение.
Статья размещена в рубрике: Математика управления капиталом
|