Как лучше реинвестировать

При наличии положительного математического ожидания торговой системы перед трейдером стоит задача максимально полного ее использования. Алгоритм состоит в следующем: необходимо найти такое значение f оптимального, при котором TWR или G будут максимальны. При этом значении оптимального f будет достигаться максимальный приток денег при реинвестировании прибыли.

Используем формулу HPR, в которую включено f optimal:

HPR= 1 + f * (-Trade/Biggest Loss)

где, f - величина используемого f,

-trade - прибыль или убыток от сделки (с инвертированным знаком, так чтобы прибыль была со знаком минус, а убыток со знаком плюс),

biggest loss - наибольший убыток в серии сделок (всегда со знаком минус).

Тогда TWR есть произведение друг на друга HPR для каждой отдельно взятой сделки:

TWR=(1 + f * (-Trade1/Biggest Loss)) * (1 + f * (-Trade2/Biggest Loss)) * …

…* (1 + f * (-Tradei /Biggest Loss))

G (геометрическое среднее HPR) равно корню из TWR в степени равной количеству сделок:

G= [(1 + f * (-Trade1/Biggest Loss)) * (1 + f * (-Trade2/Biggest Loss)) * …

…* (1 + f * (-Tradei /Biggest Loss))]^1/N

где N - количество сделок.

Таким образом, нахождение optimal f сводится к подбору такой его величины (от 0.01 до 1 с шагом 0.01), при котором для данной серии сделок величина TWR или G будет максимальной. Поскольку кривая optimal f имеет только одну вершину, то искомая величина optimal f - это та, следующая после которой приводит к уменьшению TWR.

Итак, последовательность действий должна быть следующей:

1.     Берутся результаты торгов на исследуемом рынке (по каждому торговому сигналу производится заход только одним контрактом - без всякой рекапитализации прибыли).

2.     Путем последовательных иттераций с использованием приведенной выше формулы находится optimal f.

3.     После этого находится для данного optimal f соответствующие ему TWR и G. Найденное таким образом G используется для сравнения с другими системами как показатель эффективности торговли на основе реинвестиции прибыли.