две системы ставок

Рассмотрим две системы ставок, А и Б. Обе имеют отношение выигрыша к проигрышу 2:1, и обе выигрывают 50% времени. Допустим, что коэффициент корреляции между двумя системами равен 0. Оптимальные f для обеих систем (при раздельной, а не одновременной торговле) составляют 0,25 (т.е. одна ставка на каждые 4 единицы на балансе).

Оптимальные f при одновременной торговле в обеих системах составляют 0,23 (т.е. 1 ставка на каждые 4,347826087 единицы на балансе счета). В случае, когда система Б торгует только две трети времени, некоторые трейдеры разорятся, если обе системы не будут торговать одновременно. Первая последовательность показана при начальном комбинированном счете в 1000 единиц, и для каждой системы оптимальное f соответствует 1 ставке на каждые 4,347826087 единицы:

Рассмотрим теперь ситуацию, когда А торгует отдельно от Б. В этом случае мы де-
лаем 1 ставку на каждые 4 единицы на комбинированном счете для системы А (так
как это оптимальное f для одной игры). В игре с одновременными ставками мы все
равно ставим 1 единицу на каждые 4,347826087 единицы на балансе счета как для
А, так и для Б.

Отметьте, что независимо от того, отдельная это ставка или од-
новременная ставка по А и Б, мы применяем то оптимальное f, которое увеличи-
вает доход при бесконечном повторении ставок.___________

А                                Б                  Комбинированный счет

1 000,00

Как видите, с помощью этого метода мы получаем небольшой выигрыш, и чем больше сделок проходит, тем больше этот выигрыш. Тот же принцип применяется к торговле портфелем, где не все компоненты портфеля находятся на рынке в определенный момент времени. Вам следует торговать на оптимальных уровнях для комбинации компонентов (или одного компонента), чтобы получить в итоге оптимальный рост, как будто этой комбинацией компонентов (или одним компонентом) придется торговать бесконечное количество раз в будущем.