|
ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
использование для входа лимитного приказа
использование серии фильтров, настроенных на различные частоты или периоды
Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением
Исследование входов в рынок
Исследования сезонных явлений
Исторические ценовые данные
cycletrade1 (38)
КАЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ДАННЫХ
КАКИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ В ТРЕЙДИНГЕ СЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫМИ
комбинирование противотрендового элемента с элементом следования за трендом
компьютерный код на C++ для системы пробоя канала
Концепция циклического трейдинга
корреляция прибыли/убытка сделки
кратковременное сезонное поведение
Линейное программирование
Лунные и солнечные явления
ЛУННЫЕ ЦИКЛЫ И ТРЕЙДИНГ
Метод Монте-Карло
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛУННЫХ МОДЕЛЕЙ
Методология тестирования модели , основанной на точке разворота
Методология тестирования модели на основе обращенного Медленного %К
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕЙРОННОГО КОМПОНЕНТА СТРАТЕГИИ ВЫХОДОВ
методы входа в рынок
модели множественной линейной регрессии
Модели на основе точки разворота
модели на расхождении цены и MACD
модели, основанные на пересечении цены и скользящего среднего
Модели, основанные на скользящих средних
Модели расхождения цены и RSI
МОДЕЛИ С ВХОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ СРЕДНЕМ
модель поддержки/сопротивления на основе простого скользящего среднего
НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ
Небольшие выборки рыночных данных
Нейронные сети
нейронные сети с максимальной вероятностью устойчивой работы
Нейронные сети с прямой связью
Нейронные сети
Нейронные сети в трейдинге
нейронные сети в системной торговле
Низкая эффективность лунных моделей
ОБНАРУЖЕНИЕ ЦИКЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ГРУПП ФИЛЬТРОВ
Охота на стоп - приказы
оптимальные правила входа в длинные и короткие позиции
Оптимизатор для разработки торговой системы
Оптимизаторы с лобовым подходом
Оптимизаторы торговых систем
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОДГОНКА ПОД ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Оптимизация моделированием отжига
Оптимизация под управлением пользователя
оптимизация по методу сопряженных градиентов
Опция выбора modeltype
основные элементы научного подхода
Осциллятор MACD
осциллятор указывает на импульс цен
Осцилляторы
оценка коррекции коэффициента корреляции
Оценка оптимизированной системы на данных вне пределов выборки
Оценка тестов на данных в пределах выборки
параметры управляют выбором элементов системы
подтвердить или опровергнуть результаты оптимизации
поиск оптимального сочетания модели и входа для каждого из рынков в составе портфеля
показатели эффективности
покупка по стоп приказу при пробое уровня сопротивления
Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Попытки предсказывать движение финансовых рынков
попытки улучшить стандартную стратегию до разработки хорошего выхода
ПОРТФЕЛЬ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ПОСТАВЩИКИ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА
Правила для открытия длинных позиций
Правила для входа в короткие позиции
преимущество больших временных масштабов
Прибыльная генетическая модель
прибыльных трендов становится все меньше
Применение оптимизаторов торговых систем
Примеры отчетов для каждой сделки
приведена прибыль в процентах годовых
ПРОБОИ ЦЕНОВОГО МАКСИМУМА И МИНИМУМА
Пробой ценового уровня
Пробой волатильности с использованием входа по стоп приказу
Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня
Пробой волатильности с входом по лимитному приказу и фильтром трендов
ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИМУЛЯТОРА
проверка по критерию Стьюдента
расхождение между поведением сезонных моделей
расхождения графиков цены и стохастического осциллятора, RSI и MACD
распределение относительной эффективности по показателям средней прибыли со сделки
Различия в мощности симуляторов
разработка нейронного прогностического устройства
РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ВХОДА , ОСНОВАННЫХ НА ПРАВИЛАХ
Решения для входов в короткие позиции
резкие снижения цен после солнечных вспышек
результаты по рынкам для лучших моделей
Результаты простейшей лунной модели
Результаты тестирования лунных моделей
Результаты тестирования нейронных выходов на различных рынках
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Результаты торговли для модели, основанной на нижней точке разворота
Результаты торговли для модели , основанной на верхней точке разворота
результаты торговли портфелем при использовании стратегии случайных входов
| 