модели, основанные на пересечении цены и скользящего среднего

В принципе, это модели, основанные на пересечении цены и скользящего среднего, с тем отличием, что ценовой ряд заменяется значениями осцил­лятора. В таком случае скользящее среднее называется сигнальной лини­ей. Когда осциллятор опускается ниже сигнальной линии, открывают ко­роткую позицию, когда поднимается выше, открывают длинную позицию. Осцилляторы имеют меньшее запаздывание, чем скользящие средние, и менее зашумлены, чем собственно цены. Поэтому при использовании данной торговой системы можно надеяться на получение более своевремен­ных и надежных сигналов. В тестах 7-12 использованы стохастический осциллятор и MACD . Медленный %К обычно имеет сильно выраженное циклическое поведение, что делает его пригодным для входов на основе сигнальной линии. График MACD обычно строится с сигнальной линией, даже когда пересечения не рассматриваются как критерий входа.

Тесты 7—9. Модели на основе стохастического осциллятора с сиг­нальной линией. Эта модель оценивалась с входом по цене открытия (тест 7), по лимитному приказу (тест 8) и по стоп-приказу (тест 9). Рассчи­тывался оригинальный Медленный %К по Лэйну, поскольку в предварительном тестировании Быстрый %К приводил к избыточному числу сделок, вызванных высоким уровнем шума. Сигнальная линия представляла собой простое скользящее среднее Медленного %К с периодом 3 дня. Период осциллятора — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 7, 8 и 9 составили 15, 14 и 11 соответственно. В целом модель несла тяжелые убытки в расчете на одну сделку. Ввиду большого количества сделок убытки были астрономическими. Вход по лимитному приказу был наи­лучшим (т.е. имел минимальный убыток в сделке и максимальный процент прибыльных сделок). Хуже всего работал вход по цене открытия. Эта модель положительно реагирует на использование стоп-приказов. Возможно, это связано с тем, что они действуют подобно фильтрам трендов: если обнаружено движение против тренда, прежде, чем сработает вход, разворот рынка должен подтвердиться. Входы по стоп-приказу также ра­ботали лучше в системах на пересечении скользящих средних. В общем, только на двух рынках была получена прибыль в пределах выборки, вне пределов — несколько мелких прибылей на других рынках; на рынке кофе удалось получить более $2000 в сделке.

Тесты 10—12. Модели MACD на основе сигнальной линии. Эта мо­дель оценивалась с входом по цене открытия (тест 10), по лимитному при­казу (тест 11) и по стоп-приказу (тест 12). Рассчитывался классический MACD с использованием экспоненциальных скользящих средних. Пери­од короткого скользящего среднего прогонялся от 3 до 15 с шагом 2, пери­од длинного скользящего среднего — от 10 до 40 с шагом 5. Скользящее среднее, служащее сигнальной линией, имело традиционный фиксиро­ванный период, равный 9. В общем, этот осциллятор работал лучше, чем какой-либо из испытанных до сих пор. В пределах выборки лучшим был вход по лимитному приказу, худшим — по цене открытия. Вне пределов выборки вход по стоп-приказу давал максимальный (из полученных до сих пор) процент прибыльных сделок (40%) и минимальный средний убы­ток в сделке. В пределах выборки только рынок леса давал ощутимую при­быль при входе по лимитному приказу. При входе по стоп-приказу в пре­делах выборки были прибыльны также рынки живых свиней, свиной гру­динки, кофе и сахара. Из них вне пределов выборки остались прибыль­ными лес, живые свиньи, свиная грудинка и кофе. Многие рынки, убы­точные в пределах выборки, дали прибыль вне ее. Положительные резуль­таты по максимальному количеству рынков были получены при исполь­зовании входа по стоп-приказу.