Оптимизаторы торговых систем

Прекрасно разрабатывать торговые системы, не задумываясь об оптимизации. Но в реальности создание надежной системы — путь проб и ошибок, на котором какие- либо формы оптимизации неизбежны. Оптимизатор присутствует всегда — если не на поверхности, то в глубине процесса.

Оптимизатор как таковой — это программа или алгоритм, пытающийся найти лучшее из возможных решений задачи; оптимизация — процесс поиска, подбора этого решения. Оптимизатор может быть отдельной программой, возможно, выполненной в виде класса C++, объекта Delphi или функции ActiveX. Мощные продвинутые оптимизаторы часто создаются в виде компонентов, встраиваемых в программы, которые будет разрабатывать пользователь. Менее сложные оптимизаторы, например встречаемые в программах построения графиков высокого уровня, — обычно простые алгоритмы, занимающие несколько строчек программного кода.

Поскольку любое решение, приводящее к оптимизации, является оптимизатором, оптимизация не обязательно связывается с компьютерами — оптимизатором может быть и человек, занятый решением задачи!

Надо сказать, что человеческий мозг — одна из наилучших эвристических систем на земле!

Оптимизаторы существуют для поиска лучшего возможного решения задачи. Что под этим понимается? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сначала проясним, что же является решением. В торговле на бирже под решением понимается некий набор правил торговли и, возможно, системных параметров.

У всех торговых систем есть не менее двух правил (правило входа и правило выхода), и у большинства имеется один или несколько параметров. Правила содержат логику системы и обычно имеют вид команд типа если- то на языке, на котором написана торговая система. Параметры определяют поведение описанной в правилах логики; они могут включать длины скользящих средних, важности связей в нейронной сети, пороги сравнений, уровни защитных остановок и цели фиксации прибыли и т.д.

Простая система пересечения скользящей средней, использованная как пример в предыдущей главе, имеет два правила: одно — для приказа на покупку, другое — для приказа на продажу. У нее также был один параметр — длина скользящего среднего. Правила и параметры полностью определяют систему и ее поведение. Для получения лучшего эффекта от торговой системы может потребоваться изменение параметров и формулировок правил.