модели на расхождении цены и MACD

Табл. 7-3 содержит результаты, разбитые по виду модели, выборке данных и виду входа. Последние два столбца и последние две строки содержат средние значения. Колонки справа — усреднения для всех видов вхо­дов. Строки внизу — усреднения для всех видов моделей.

Наилучшие результаты в обеих выборках данных получены для модели на расхождении цены и MACD . Вход по лимитному приказу дает наи­лучшие результаты, как в пределах, так и вне пределов выборки: доход­ность в процентах годовых — 12,5% и средняя прибыль в сделке — $1250 в пределах выборки. Данные показатели вне пределов выборки равны 19,5% и $985 соответственно. Такие показатели кардинально отличаются от прочих моделей.

Наихудшей (при усреднении результатов по видам приказов) оказывается модель на основе перекупленности/перепроданности RSI , особенно по показателю среднего убытка в сделке. Также среди худших были модели расхождения цены и стохастического осциллятора, перекуплен-ности/перепроданности на основе стохастического осциллятора и рас­хождения цены и RSI .

При сравнении между собой видов входов (при усреднении по моделям) лучше всего проявил себя вход по лимитному приказу и хуже всего вход по цене открытия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вход по лимитному приказу обычно работает лучше всего при использо­вании моделей на основе пробоев и скользящих средних. Возможно, это связано с тем, что он минимизирует транзакционные расходы. Вход по стоп-приказу также иногда повышает эффективность, что зависит от его взаимодействия с моделью входа. Для некоторых осцилляторных систем, например для прибыльной системы на MACD , предпочтителен вход по стоп-приказу, так как этот тип приказа является фильтром трендов.

Существует взаимодействие между определенными осцилляторами и моделями. М о д е л и на расхождении, например, хорошо работали с MACD , но отвратительно с RSI . Такие результаты показывают, что следует тести­ровать все сочетания модели и индикатора, поскольку возможны комби­нации, работающие гораздо эффективнее других.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ ?

Для получения наилучших результатов требуется применять вход по лимитному приказу. Впрочем, следует также протес­тировать вариант со стоп-приказом, поскольку иногда он ра­ботает лучше.

При тестировании моделей, где применимы различные инди­каторы, следует проверить несколько индикаторов в поисках оптимального.

Пытайтесь алгоритмизировать идеи, обычно используемые субъективно и бессистемно. Иногда это может быть чрезвы­чайно сложным, потребует применения методов нечеткой логики или нейронных сетей, а также других специализирован­ных методов.