расхождения графиков цены и стохастичес­кого осциллятора, RSI и MACD

Тесты 13 — 21 рассматривают расхождения графиков цены и стохастичес­кого осциллятора, RSI и MACD . Расхождение — это концепция, исполь­зуемая техническими трейдерами для описания явления, легко заметного на графике, но трудно поддающегося алгоритмическому определению и анализу. Примеры расхождения изображены на рис. 7-1. Расхождение появляется, когда рынок образует провал, более низкий, чем провал или пара провалов, образованных в это время осциллятором, указывая, таким образом, на покупку. Сигнал к продаже возникает в противоположной ситуации. Поскольку формы волн могут быть самыми разными, опреде­ление расхождений — нетривиальная задача. Хотя наш алгоритм устро­ен элементарно и далек от совершенства, при исследовании графиков он дает достаточно надежные результаты, чтобы сулить о качестве основан­ных на расхождении систем.

Мы будем обсуждать только сигналы покупки, поскольку сигналы про­дажи представляют собой их точную противоположность. Логика алго­ритма такова: в течение обозреваемого исторического периода (1епЗ) на­ходят дни с минимальным значением в ценовой серии и в значениях ос­циллятора. Затем проверяют ряд условий: во-первых, минимум ценового ряда не должен приходиться на текущий день (т.е. должно начаться повы­шение), но попадать в пределы прошлых шести дней ( т . е . этот провал должен быть близок к текущему моменту).

Минимум в ценовой последова­тельности должен иметь место не менее чем через четыре дня в последо­вательности значений осциллятора (глубочайший провал осциллятора должен опережать глубочайший провал цен). Еще одно условие состоит в том, чтобы минимальное значение осциллятора не приходилось на пер­вый день в обозреваемом периоде (т.е. должен быть сформирован мини­мум). Лучше, чтобы осциллятор был в самом начале обратного движения (что определяет второй провал как сигнал к покупке). Если все условия выполнены, то расхождение налицо и отдается приказ на покупку. Если приказ на покупку не отдан, то подобным же образом производится по­иск расходящихся пиков, и при их обнаружении и соответствии подоб­ным критериям отдается приказ на продажу. Такая методика достаточно хорошо находит расхождения на графиках. За исключением вида входов, единственное различие в тестах с 13 по 21 — это используемый вид ос­циллятора.

Тесты 13—15. Модели расхождения цены и стохастического ос­циллятора. Со стандартными входами использовался Быстрый %К. Оп­тимизация состояла в прогонке периода стохастического осциллятора от 5 до 25 с шагом 1 и обозреваемого периода расхождения от 15 до 25 с ша­гом 5. Лучшие параметры для периода и длины составили 20 и 15 для вхо­да по цене открытия, 24 и 15 для входа по лимитному приказу и 25 и 15 для входа по стоп-приказу. Как в пределах, так и вне пределов выборки эф­фективность этой модели была в числе худших; в пределах выборки не­сколько лучше работал вход по лимитному приказу, вне пределов — вход по стоп-приказу. В пределах выборки при использовании всех видов вхо­дов прибыль была получена на рынках неэтилированного бензина, соевых бобов и соевой муки; при входе по лимитному приказу также были при­быльны рынки золота и свиной грудинки. Вне пределов выборки неэти­лированный бензин был прибыльным со всеми видами входов, соевые бобы — при входах по цене открытия и по стоп-приказу. Вне пределов выборки прибыль была получена на большем количестве рынков, причем наилучших результатов удалось достичь при использовании входа по стоп-приказу. Такое явление, несомненно, показывает, что оптимизация не ока­зывала влияния на результаты, а также то, что на рынках в последние годы произошли изменения, повысившие эффективность использования по­добных моделей. Это может быть объяснено снижением числа трендов и более неровным характером торговли на многих рынках.