Модели расхождения цены и RSI

Тесты 16—18. Модели расхождения цены и RSI . Оптимизация состоя­ла в прогонке периода RSI от 5 до 25 с шагом 1 и обозреваемого периода расхождения от 15 до 25 с шагом 5. В общем, результаты были плохими. В пределах выборки наименее убыточным был вход по стоп-приказу, за ним следовал вход по лимитному приказу. Поскольку RSI — один из излюб­ленных индикаторов, используемых при поисках расхождения, такие пло­хие результаты достойны особого внимания. Мазут приносил прибыли со всеми видами входов, неэтилированный бензин был весьма прибылен при входе по цене открытия и по стоп-приказу, сырая нефть — при входе по лимитному приказу и по стоп-приказу. В пределах выборки со всеми входами были прибыльны соевые бобы, с входом по стоп-приказу непло­хо работали апельсиновый сок, кукуруза, соевое масло и свиная грудинка. Вне пределов выборки рынок нефтепродуктов не приносил устойчи­вых прибылей, а соевые бобы оставались прибыльными со всеми видами входов; апельсиновый сок и соевое масло по-прежнему приносили при­быль при входе по стоп-приказу.

Тесты 19—21. Модели расхождения цены и MACD . Период короткого скользящего среднего прогонялся от 3 до 15 с шагом 2; период длинного скользящего среднего — от 10 до 40 с шагом 5; обозреваемый период рас­хождения — от 15 до 25 с шагом 5. Исследовались только те наборы пара­метров, где период длинного скользящего среднего был значительно боль­ше, чем период короткого.

Наконец-то модели, которые работают, принося положительную прибыль и в пределах, и вне пределов выборки! При входе по цене откры­тия торговля была прибыльной в обоих образцах данных. В пределах вы­борки средняя сделка приносила $1393, прибыльными были 45% сделок, а вероятность случайности результатов была всего 8,7% (после коррекции 99,9%). И длинные, и короткие позиции были прибыльными. Несмотря на низкую статистическую достоверность в пределах выборки, вне ее пре­делов прибыли продолжались: с учетом проскальзывания и комиссион­ных средняя прибыль в сделке составила $140 при 3 8 % прибыльных сде­лок (только короткие позиции были прибыльны).

Вход по лимитному приказу в пределах выборки работал несколько хуже, но вне пределов выборки — значительно лучше. На рис. 7-2 изобра­жен график изменения капитала для теста с входом по лимитному прика­зу. В пределах выборки средняя прибыль в сделке составила $1250 при 47% прибыльных сделок (максимальное из полученных значений); прибыль­ными были и длинные, и короткие позиции, причем вероятность случай­ности прибылей составила 13,1% (после коррекции 99,9%). Вне пределов выборки модель приносила в среднем $985 в сделке, была прибыльной в 44% сделок, а вероятность случайности прибыли составляла всего 27,7%.

В пределах выборки вход по стоп-приказу давал максимальную сред­нюю прибыль в сделке, но вел к минимальному количеству сделок, из ко­торых прибыльными были только короткие. Вне пределов выборки сис­тема терпела средний убыток размером в $589 в сделке, причем прибыль­ными были только короткие позиции. Вне зависимости от вида входов эта модель совершала сравнительно немного сделок.

Анализ отдельных рынков (табл. 7-1 и 7-2) подтверждает потенциал этих моделей. В пределах выборки больше рынков приносили прибыль, в обоих образцах данных по всем трем видам входов выгодны были рынки сырой нефти и кофе, многие рынки были прибыльными с двумя видами входов (например, мазут, живой скот, соевые бобы, соевая мука и лес).