НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

Эта книга предназначена для систематического и подробного анализа индивидуальных компонентов, составляющих полную торговую систему. Мы предлагаем научное исследование входов, выходов и других элементов торговой системы. Основная сущность научного подхода в этом аспекте такова:

1. Объект исследования, в данном случае торговая система или ее составляющие, должен быть доступен для прямого или опосредованного наблюдения предпочтительно без зависимости от субъективных суждений, что в некоторых случаях легко достижимо при помощи соответствующих программ тестирования полностью механических торговых систем.

2. Требуется упорядоченная методика оценки поведения исследуемых показателей, т.е. в случае торговых систем — тестирование на длительных выборках исторических данных совместно с использованием статистической обработки данных для оценки способности системы эффективно действовать в будущем и на других выборках данных.

3. Требуется метод ограничения объема вычислений, состоящий в фиксации большинства параметров при концентрации внимания на эффектах, возникающих от изменения одного- двух критических параметров в каждом тесте.

Структура этой книги во многом отражает научный подход. Системы разделены на модели входов и выходов, для их исследования обсуждаются и применяются стандартизованные методы, образуя отдельные разделы по входам и выходам. Проводятся объективные исследования и статистическая обработка данных. Результаты представлены последовательным образом, позволяющим проводить прямые сравнения. Для ученого, исследователя в любой отрасли в этом нет ничего нового.

Для многих трейдеров может оказаться сюрпризом, что они, подобно исследователям, также имеют работающий научный подход! Книги для трейдеров часто упоминают торговлю на бумаге или историческое обратное тестирование, а также приводят результаты, основанные на этих методах. Впрочем, эта книга будет более последовательна в применении научного подхода к успешной торговле на рынках. Например, немногие из книг, упоминающих историческое тестирование торговых систем, основывают заключения на статистическом анализе вероятности будущих прибылей и статистическом подтверждении достоверности результатов тестов. Эта книга включает подробное пособие по применению статистики для оценки эффективности торговых систем.

Также следует отметить, что немногие авторы проводят тестирование выходов и выходов независимо друг от друга. Существует ряд интересных способов, позволяющих проводить тестирование изолированных компонентов системы. Один из них — использование набора стандартных стратегий входа и выхода, которые остаются фиксированными, в то время как данный вход, выход или другой компонент меняется. Например, при изучении моделей входа используется стандартизованная модель выхода без изменений для различных входов и их модификаций, и таким же образом для изучения выходов будет использоваться стандартизованная модель входа. Для трейдера будет немалым шоком использование для исследования входов генератора случайных чисел, спонтанно открывающего длинные и короткие позиции на различных рынках! Большинство трейдеров впали бы в панику от одной мысли о модели, основанной на выпадении кубиков, но на самом деле такие входы великолепны для жесткого тестирования стратегий выхода. Стратегия, способная выжать прибыль из случайных сделок, как ни странно, вполне может быть разработана, по крайней мере для индекса S&P 500 (Katz and McCormick, March, 1998, April, 1998).