Foreign Exchange Operations - Временной распад влияет на дельту и гамму

Оглавление >>> Покупка и продажа волатильности

Для упрощения предположим, что с течением времени опцион остается в состоянии без денег. Мы видим, что наклон кривой и степень изгиба постепенно приближаются к нулю. Течение времени приводит к уменьшению экспозиции по акции (дельты) и скорости изменения экспозиции по акции (гаммы). Поэтому опцион в состоянии без денег, подходя к своему сроку истечения, приводит к постепенному сокращению степени хеджирования акции. Достигая срока истечения, наклон рехеджирования, или переустанавливающее воздействие дельты будет уменьшаться.

Продолжение >>> Временной распад влияет на дельту и гамму - Опционы в деньгах

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты