Foreign Exchange Operations - Пример спрэда бабочка

Оглавление >>> Торговля опционами - Выбор базовых акций

Пример: Предположим, что вы продали два сентябрьских опциона «колл» с ценой исполнения 50 за 5 каждый, получив общую премию в 1000 долларов. Кроме того, вы купили один сентябрьский опцион «колл» с ценой исполнения 55 за 1 и один сентябрьский опцион «колл» с ценой исполнения 45 за 7, заплатив в общей сложности 800 долларов. Ваш чистый доход составил 200 долларов. Это означает, что спрэд был кредитным, так как вы получили больше, чем заплатили. Вы получите выигрыш, если базовые акции снизят свою стоимость. Независимо от того, насколько вырастет цена акций, стоимость комбинированной длинной позиции всегда будет превышать стоимость двух коротких позиций.

Продолжение >>> Расширение позиции через добавление опционов колл или пут

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты