Foreign Exchange Operations - Временная стоимость обычно выше для акций с высокой бетой

Оглавление >>> Торговля опционами - Выбор базовых акций

Поскольку временная стоимость обычно выше для акций с высокой бетой, то стоимость премий, как и рыночная стоимость акций, тоже оказывается менее предсказуемой. Исключительно высокая временная стоимость, которая, кроме того, обычно быстро уменьшается, может показаться преимуществом для продавца опционов «колл». Но это преимущество может быть перечеркнуто волатиль-ностью цен на акции. Пример: Предположим, что у вас есть 100 акций, которые вы купили по 62 доллара за каждую. Недавно вы продали майский опцион «колл» с ценой исполнения 65 и получили премию 5. На прошлой неделе акции упали на 6 пунктов, и стоимость вашего опциона «колл» снизилась до 1. Фиксируя прибыль, вы купили опцион «колл» за 400 долларов. Однако вы потеряли 600 долларов на базовых акциях.

Продолжение >>> Показатель дельта покрытых опционов колл

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты