Foreign Exchange Operations - Корреляционное отношение

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Корреляционное отношение показывает долю, которую имеет (имеют) признак-фактор (признаки-факторы) в общем влиянии всех факторов, воздействующих на коррелируемый признак.

При необходимости проводится перемена выбранной математической формы связи. Теоретическое корреляционное отношение применяется и в форме индекса корреляции:

Преобразование формулы (5.9) в формулу (5.10) основано на следующем равенстве:

Q2y = Q2y1 + Q2(y–y1) (5.11)

где Q2y – дисперсия эмпирических значений признака у;

Q2y1 – дисперсия теоретических значений у1;

Q2(y–y1) – остаточная дисперсия между эмпирическими данными и линией регрессии.

Математической статистике известно и эмпирическое корреляционное отношение

где Q2y – дисперсия эмпирических данных;

Q2y – дисперсия средних, составляющих эмпирическую линию регрессии.

Эмпирическая линия регрессии – у по x соединяет точки, равные средним значениям при принятых значениях х.

Надежность показателя тесноты связи (коэффициента корреляции) в решающей степени зависит от случайного характера отбора из общей совокупности единиц данного явления. Математическая статистика показывает, что в расчетах регрессии систематический отбор значений зависимой переменной определенно влияет на величину коэффициента регрессии, т. е. на достоверность оценок, но отбор, направленный на выявление значений независимой переменной, не окажет влияние на величину этого коэффициента. Также установлено, что систематический отбор обеих переменных оказывает повышенное влияние на результаты вычислений в расчетах регрессии.

Продолжение >>> Множественная корреляция и множественная регрессия

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты