Foreign Exchange Operations - Своп на проценты

Оглавление >>> Приложения к материалам по торговле деривативами

Примеры расчетов при использовании производных в задачах хеджирования процентных рисков

Своп на проценты

В операциях немецких банков применяются свопы с использованием так называемых микробазиса и макробазиса. Микробазис – это каждая отдельная операция, связанная с хеджированием; макробазис предполагает, что проводится сделка, способная защитить (компенсировать) рыночную стоимость управляемого портфеля в необходимых размерах с помощью определенных процентных "сценариев". При этом будет оставаться процентный риск из-за неравномерных (непараллельных) ставок для различных рынков, к которым принадлежат производные и их основания (спрэд между этими рынками будет меняться). Устанавливаются объемы и сроки хеджирования.

Продолжение >>> Валютно-процентный своп

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты