психологическая основа проектирования торговой системы

Чтобы научиться управлять деньгами, нужно прежде научиться управлять самим собой. Лж. П. Морган

Если, прочитав эту книгу, вы стали понимать психологическую основу проектирования торговой системы, значит, я достиг главной цели написания книги. Источник Священного Грааля находится внутри вас. Вы должны взять на себя главную ответственность за все, что делаете и что случается с вами. Вы должны определить, чего хотите от системы, и разработать подробный план достижения своей цели. Вам следует иметь способ «сокращения своих убытков и наращивания прибыли», что целиком определяется применяемыми вами стопами. Правила закрытия позиций представляют собой главную часть разработки системы с высоким положительным ожиданием.

Если вы понимаете шесть ключевых элементов зарабатывания денег на рынке и их относительное значение, тогда я выполнил вторую цель написания этой книги. Вот эти шесть ключевых элементов включают: 1) надежность системы; 2) соотношение дохода и риска; 3) затраты на ведение трейдинга; 4) частота совершения сделок: 5) размер вашего капитала и 6) алгоритм определения размера позиции. Вы должны понимать сравнительную важность каждого из этих факторов и то, почему успешный трейдинг не сводится к вопросам «правоты (в своем выборе)» и «контроля» над рынком.

Наконец, если у вас в голове есть хороший план относительно того, как разработать торговую систему, которая будет соответствовать вашим целям, тогда я достиг третьей главной цели написания этой книги. Вы должны понимать суть и роль каждой составляющей части торговой системы. Если вы этого не понимаете, тогда вернитесь к главе 4. Вы должны знать, как установки, тайминг (определение подходящего для входа в рынок момента времени), защитные стопы и фиксация прибыли в совокупности образуют систему с высоким положительным ожиданием. Вы должны понимать ключевую роль, которую играет частота трейдов, и понимать как она связана с затратами на ведение трейдинга. И самое главное, вы должны понимать, насколько важен размер вашего инвестиционного капитала и какое значение данный размер играет при использовании различных алгоритмов метода анти-Мартингейла для установки размера позиции.

Если вы достигли перечисленных трех ключевых целей, тогда имеете великолепный старт. И все же вам предстоит еще многому научиться за время путешествия в мире трейдинга, но это уже не входит в задачи данной книги. Поэтому в этой последней главе я хочу дать краткий обзор некоторых этапов вашего пути. Так как материал слишком обширный, я избрал метод освещения его в форме вопросов и ответов, что позволит мне осветить каждую тему предельно сжато и ответить по существу вопросов.

Если я понял все, что изложено в этой книге, что же осталось за рамками моего знания о трейдинге? Ведь книга довольно толстая.

Некоторые темы остались незатронутыми. Мы говорили о том, что входит в торговую систему, и об относительной важности каждого ее элемента. И все же мы недостаточно подробно обсудили исходные данные, программы, процедуры тестирования, исполнение приказа, проектирование портфеля и управление деньгами других людей. Мы коснулись этих тем, но неглубоко. Самое главное, мы совсем не обсудили процесс трейдинга и все психологические элементы, связанные с дисциплиной и повседневными подробностями трейдинга и инвестирования.

Ладно, давайте рассмотрим каждую из этих тем одну за другой. Где читатели могут получить больше информации и какая информация им нужна? Давайте начнем с исходных данных.