Процесс выбора работающей торговой стратегии

Чем глубже вы проникните в сущность вашей торговой системы, тем меньше потребность тестирования системы на исторических данных.

Том Бассо

По моим оценкам, менее чем у 20% трейдеров и инвесторов есть торговая система. И даже те, у кого она есть, используют встроенные индикаторы. Очень немногие понимают концепцию, лежащую в основе их торговой системы. В конечном итоге я попросил нескольких экспертов описать их торговые стратегии. Это совсем не означает, что ниже представлены лишь пустые беседы о всевозможных торговых стратегиях. Мы говорим всего лишь о примерах, которые вы можете использовать как образец. Чтение данной главы ставит перед собой цель заставить вас задуматься нал каждой из представленных концепций и определить, какие из них соответствуют вашему характеру. Только соответствующая вашему характеру концепция может быть признана работающей. Однако прежде, чем формировать и использовать торговую систему, следует основательно обдумать и осознать ее базовую концепцию.

Когда я только начинал писать данную книгу, мне позвонил один эксперт, специализирующийся на теории хаоса. Он сказал, что в течение многих лет пристально следит за моей работой, и отметил, что в моих работах есть много ценного, но в отношении торговых систем я сильно заблуждаюсь. Он заметил, что просто смешно полагать, будто есть работающие системы, в то время как успех операций — это случайность плюс личная психология. Я сказал, что полностью с ним согласен, если под торговой системой понимать только методику определения моментов входа в рынок. Более того, я сказал, что прежде всего следует разработать систему с положительным математическим ожиданием1 путем выставлении стонов с тем, чтобы психологические аспекты и управление капиталом имели вес.

Большинство пытается создать торговую систему с высокой вероятностью прибыльных сделок, не задумываясь над определением выходов и объема открываемой позиции, что чаше всего приводит к появлению на свет торговой системы с отрицательным математическим ожиданием. Напротив, если трейдер понимает всю важность выходов и определения размера открываемой позиции, даже при вероятности прибыльных сделок 40% он может получить приличную торговую систему. Полагаю, что такое изречение звучало несколько ошеломляюще, но этот эксперт продолжал утверждать, что я не прав: «Никакого математического ожидания, основанного на прошлых данных, существовать в принципе не может»2. И этот человек еще умудряется как-то писать книги о том, как заработать большие деньги на рынке, используя теорию хаоса!

Наш диалог показался мне довольно забавным. Раньше мне казалось, будто мои идеи подходят практически всем, так как я исхожу из того, что можно торговать абсолютно ЛЮБУЮ торговую систему сколько душе угодно, пока она обеспечивает положительное математическое ожидание. Однако из этого разговора я вынес следующее: даже такое фундаментальное предположение о возможности торговать любую систему является всего-навсего гипотезой — гипотезой, которая формирует мое восприятие торговых систем. Принимая эту гипотезу, теперь давайте рассмотрим несколько торговых концепций, которые используют многие трейдеры и инвесторы.

Трендследящие торговые системы

Чтобы описать некоторые из этих торговых систем, мне пришлось контактировать с несколькими замечательными трейдерами (и не менее прекрасными друзьями). Вы уже знакомы с Томом Бассо, интервью с которым представлено в главе 'Л. Вместе с Томом мы провели около 20 семинаров, что позволило мне определить Тома как самого уравновешенного трейдера из тех, с кем довелось встречаться. Абсолютно все в его офисе компьютеризировано. Даже торговые приказы брокеру генерируются компьютером. Том торгует две трендследящне системы, поэтому будет логичнее, если он сам расскажет о них.