Простота и множественные выходы

При проектировании систем лучше всего работают простые концепции. Простота работает по той причине, что имеет тенденцию опираться больше на понимание, чем на оптимизацию. Такие системы работают потому, что простые концепции можно проецировать на различные рынки и финансовые инструменты.

Вы должны поддерживать множественные выходы, которые должны быть простыми. Не путайте эти два понятия. Простота необходима, чтобы ваша система могла работать, тогда как множественные выходы (или множество выходов) обычно необходимы для выполнения разных целей. И конечно, каждый из ваших множественных выходов может быть простым.

Рассмотрим один пример. Предположим, что ваша задача — использовать простую систему следования тренду и вы хотели бы оставаться на рынке долгое в|>емя. Вы считаете, что в вашем входном сигнале нет ничего магического, поэтому хотите дать вашей позиции большую степень свободы. Вы считаете, что крупное движение рынка прошв вас может быть толчком к потенциальной катастрофе, поэтому хотите выйти, когда оно произойдет. Наконец, вы решаете, что поскольку ваш начальный риск будет довольно большим, то придется заработать на рынке как мож-но больше, раз уж вы хотите получите прибыль 4R. Опираясь па эти установки, давайте спроектируем несколько простых выходов.

Во-первых, вы хотите иметь широкий начальный стоп, чтобы дать вашей позиции свободу, не опасаясь, что вас вышибет с рынка и вам придется повторять вход несколько раз, увеличивая тем самым затраты на трейд. Следовательно, вы решаете применить стоп на основе тройною диапазона, о котором вы прочли раньше. Это будет ваш аварийный стоп, и он же будет вашим скользящим стоном, поскольку вы будете перемещать его каждый день в момент закрытия биржи — всегда передвигая его в пользу вашей позиции.

Во-вторых, вы считаете, что резкое движение цен против вас — это хороший предупреждающий знак. Следовательно, вы решаете, что всякий раз, когда цена относительно вчерашнего закрытия изменяется против вас с двойным превышением дневного диапазона, вы выходите из рынка. Этот стоп будет плавать поверх другого стопа.

Наконец, достижение прибыли в размере 4R вызовет гораздо более жесткий стоп, чтобы вам не пришлось возвращать много прибыли и иметь уверенность в том, что вы в любом случае удержите большую часть того, что уже имеете. Поэтому после того, как достигнута прибыль в 4R, ваш опирающийся на диапазон изменения трейлинг-стоп повышается до уровня, превышающего средний истинный диапазон уже в 1,6 раза (а не в 3 раза как было изначально).

Обратите внимание на то, что все эти стопы просты. Все они появились в результате размышления о том, какие стопы в большей степени будут соответствовать поставленным целям. К ним не было применено никакого тестирования, так что они не являются сверхоптимизированными. Не применялось никаких суперсовременных технологий — все очень просто. Вы имеете три четко различающихся выхода, которые помогут вам достичь ваших целей, по только один из них будет действовать на рынке в один момент времени — тот, что будет ближе к текущей цене.