Причины неудач трейдеров

Многие трейдеры потерпели неудачу в своих попытках использовать при сделках здравую систему, потому что 1) не были готовы к распределению сделок, которое было им представлено рынком в результате использования их метода и/или 2) перегибали с использованием заёмных средств или им не хватало своею капитала. Вы можете оценить максимальное количество проигрышных сделок в ряду из 1000 сделок, но вы никогда не можете быть уверены в том, как будут развиваться события на самом деле. Например, даже при бросании монеты вы можете иногда получить длинные цепочки «орлов» или «решек» подряд.

Рисунок 6.2 показывает распределение (порядок следования) сделок для выборки в 60 сделок, т. е. извлечений шаров в игре, подобной той, что описана в табл. 6.1. Обратите внимание на длинную цепочку проигрышных сделок, расположенную между сделками 46 и 55. В этот момент многие ЛЮДИ, играющие в эту игру, приходят к одному из двух мнений; I) они решают, что наступила пора для появления выигрышного шара, или 2) решают ставить в будущем против ожидания, чтобы извлечь прибыль из цепочек подобных этой. Если цепочка проигрышей появляется в самом начале игры, то мнение 2 преобладает. Если цепочка проигрышей приходит на поздней стадии игры, преобладает мнение 1. Психология некоторых участников игры заставляет их ставить тем больше, чем глубже они входят в цепочку проигрышей, так как они «знают», что выигрыш ждет их за углом. Я уверен, что вы можете угадать, чем обычно заканчивается такая игра.

Рис. 6.2. Последовательность R-кратных в игре с выниманием шаров

На рис. 6.3 показаны графики изменения капитала для описанной выше игры - при постоянных ставках в 1,0%, 1,5 и 2,0% от текущей величины капитала в каждой сделке (если игрок в течение всего времени игры остается спокойным и отрешенным). Доход, полученный за 60 попыток (ходов, сделок), составил 40,1%, а глубина спуска от пика до дна графика равнялась 12,3%. Наблюдались три значительные проигрышные цепочки длиной в 5,6 и 10 сделок.

Рис. 6.3. Графики изменения величины капитала для игры с извлечением шаров в зависимости от размера ставки

На рис. 6.4 приведен график изменения капитала для игры с постоянным риском в \% от текущего размера капитала вопреки ожиданию. В ней вы угадываете «верно» в 64% случаев (количества сделок) и даже можете радоваться наличию длинной, на десять сделок, выигрышной цепочки, пока не потеряете в итоге 37% начального капитала.

Если бы мы попытались лучше понять, как работает эта система, мы бы, вероятно, оценили, по крайней мере, в 10 раз больше сделок. После этот мы могли бы принять лучшее решение относительно используемого алгоритма определения размера позиции (в данном случае, размера ставки) и уровня использования заемных средств. Кроме того, мы могли бы потренироваться в отношении тот, чего можно ожидать от этой системы в будущих сделках.

Мы могли бы провести мысленные репетиции для многих возможных в будущем сценариев, которые могли бы придумать — репетируя свои реакции на каждый исход. Имейте в виду, что даже тогда вы не знаете наверняка, что мешочек с шарами (или рынок) преподнесут вам в будущем. Вот почему часть вашей мысленной репетиции должна включать и репетицию того, как вы будете реагировать на событие, к которому не подготовлены.