Практическое применение нейросетей в трейдинге

Такой широко распространенный для определения трендов индикатор, как скользящая средняя, благодаря своему математическому построению представляет собой запаздывающий показатель. Это ограничение в течение многих десятилетий не оставляло в покое технических аналитиков. Проводимые исследования, направленные на снижение временной) лага, привели к непрекращающемуся потоку различных модификаций довольно простого, но все-таки эффективною, технического индикатора. (Более подробно эта проблема рассмотрена в главе 8.)

Азбука скользящих средних. Скользящие средние сглаживают флуктуации цены с тем, чтобы выделить направление тренда. Классическая торговая система, основанная на скользящих средних, представляет собой осциллятор из пересечения двух скользящих средних или одной скользящей средней и самой цены. Точки входа и выхода определяются исходя из тот, какая скользящая средняя и в каком направлении (сверху вниз или снизу вверх) пересекает другую скользящую среднюю. Например, трейдер может принимать решения о входе и выходе с рынка, основываясь на пятидневном значении цены акций и ее двадцатидневной скользящей средней.

Однако скользящие средние слишком поздно реагируют на разворотные точки рынка. Традиционная система, основанная на скользящих средних, обычно выдает сигналы на открытие и закрытие позиций через несколько дней после того, как рынок совершил разворот, что съедает часть прибыли и может прибыльную сделку превратить в убыточную. Более того, системы на основе пересечения скользящих средних часто выдают ложные сигналы во время бокового движения или на рынке с неопределенным трендом, приводя к пилообразным действиям трейдера на рынке, когда покупки чередуются с продажами, возникающими из-за частого пересечения скользящих средних.

В процессе тестирования период скользящих средних может быть оптимизирован с тем, чтобы подогнать его к поведению цен на конкретном рынке, подобрав такие значения, которые позволяют ловить разворотные точки, уменьшая временной лаг, с которым скользящая средняя реагирует на рынок. Более того, чтобы еще больше сократить временной лаг, наряду со скользящими средними можно использовать другие методы сглаживания, которые позволили бы торговой системе быстрее реагировать на резкие изменения рынка. Это могут быть, например, ценовые фильтры, или чувствительные к изменениям на рынке полосы, которые огибали бы скользящие средние, или же третья скользящая средняя, — все они могут быть частью системы фиксации прибыли. Другой широко используемый метод, который можно применить к скользящим средним, - полосы Боллинджера или же популярная комбинация четырех-, девяти- и восемнадцатидневной скользящих средних.

Прогнозирование значений скользящих средних. Всевозможные известные на сегодняшний лень действия, которые производятся над скользящими средними, стремятся приблизить значение скользящей средней как можно ближе к некоторой желаемой величине с тем, чтобы превратить скользящую среднюю в так называемый «ожидаемый» технический индикатор. Но даже приближенное значение скользящей средней имеет один очевидный недостаток: предположение о том, будто скользящая средняя в некоторый момент в будущем примет рассчитанное сегодня значение. На самом деле, просто глупо считать, будто скользящая средняя через какое-то время в будущем примет значение, которое мы рассчитали сегодня. Это слишком нереальное предположение для трейдинга в реальных условиях. Почему бы просто не пойти на один шаг дальше, дав абсолютно точный прогноз значения скользящей средней? Если такое удастся, все преимущества сглаживания будут сохранены, в то время как влияние временного лага будет полностью элиминировано раз и навсегда.