Метод следования долгосрочному тренду

Метод следования долгосрочному тренду с 40%-ной надежностью и отношением прибыли к риску 2:1

Другие трейдеры могут решить, что они не в состоянии терпеть столь значительное количество проигрышей, порождаемых только что описанной системой на основе высоких значений множителя при R. Вместо этого они решат воспользоваться стандартным подходом на основе следования за трендом. Они решают применить адаптивное скользящее среднее в качестве входа и трейлинг-стоп на основе тройного диапазона изменения цепы (ATR). И то и другое применяется для того, чтобы защитить свои начальный капитал и сохранить прибыль при аварийном выходе.

В этом случае ваш начальный риск будет гораздо больше, поскольку он в 3 раза превышает средний дневной размах цен. Тем не менее после многочисленных тестирований вы обнаружите, что ваш средний убыток равен только 0,5R. Вы также увидите, что ваш средний доход составляет 2.4R и что вы зарабатываете деньги в 44% ваших трейдов. Когда вы рассчитаете ожидание данной системы с помощью формулы (6.1), то обнаружите, что ваше ожидание равняется 77,6 центов на доллар риска. А с учетом затрат на проведение операций ожидание составит 63 цента на доллар риска.

Опять же, теперь перед вами возникает критический вопрос: как часто вы сможете пользоваться згой системой и будете ли вы удовлетворены ответом, полученным на ЭТОТ вопрос?

Трейдинг с высокой вероятностью выигрыша при малой величине R-кратности (прибыли в единицах R)

Вы решили, что никак не можете позволить себе терпеть возможность возникновения долгих серий проигрышных сделок. Следовательно, вам необходимо выигрывать, по крайней мере, в 60% трейдов. Более того, вы хотите пожертвовать величиной ваших прибылей, чтобы быть правыми как можно чаще.

В результате вы решаете использовать в качестве входа пробой диапазона изменения цеп. Вы знаете, что когда вы наблюдаете крупное изменение цен на рынке, оно, скорее всего, будет продолжаться некоторое время и дальше. И вы решаете, что всякий раз, когда рынок будет изменяться вверх или вниз на величину, равную 0,7 от среднего истинного 5-дневного диапазона, вы будете открывать соответствующую позицию.

В результате тестирования этой системы вы замечаете, что максимальное неблагоприятное отклонение (МАЕ) цен против вашей позиции редко бывает больше 0,4 среднего истинного диапазона цен (ATR). В результате вы решаете использовать это наблюдение для формирования уровня вашего начального стопа. В качестве же цели в отношении прибыли вас совершенно устраивает величина, равная 0,6 от среднего истинного диапазона, поскольку вы определяете, что эта цель достигается, по крайней мере, в 60% случаев. Иначе говоря, результатом работы данной системы является либо аварийный выход с убыточным закрытием позиции по стопу, либо достижение установленной прибыли.

Если вы подставите исходные для данной системы значения в формулу (6.1), то определите, что ваше ожидание составляет 50 центов на доллар риска. С учетом накладных расходов на осуществление сделок этот показатель снизится до 30 центов на доллар риска.

Теперь Biii должны спросить себя, подходит ли вам ожидание, составляющее всего 30 центов? Будете ли вы иметь возможность осуществлять достаточное количество трейдов, чтобы конкурировать но уровню получаемой прибыли с трейдерами, следующими за долговременным трендом?