курсы по трейдингу на товарных рынках

Кен Роберте (Ken Roberts) читает курсы по трейдингу на товарных рынках для начинающих во всем мире. Главный метод, который он излагает, хотя в его курсе дается несколько методов, очень прост и содержит, по моему мнению, довольно субъективные установки. В сущности, эти установки требуют, чтобы рынок сделал крупный скачок вверх или вниз, а затем показал обратное крюкообразное движение. Вы открываете позицию, когда вам «ясно», что основной тренд поворачивает в обратном направлении.

Рынок делает большой скачок вверх или вниз. Главная в этом методе установка состоит в том, чтобы рынок поднимался (или падал) в течение от 9 месяцев до 1 года. Так, если рынок покажет самый большой скачок вверх за последние 9 месяцев или же самое крупное падение вниз за последние 9 месяцев, то вы имеете первую установку.

Рынок делает трехшаговое обратное движение. Шаг 1 есть максимальное или минимальное значение, определенное в первой установке. Следующая важная установка состоит в том, чтобы рынок отошел от максимума или минимума к тому состоянию (значению), которое обозначено шагом 2. Затем рынок опять делает шаг в сторону максимума или минимума, который заканчивается в точке 3. Эта точка не может быть новым максимумом или минимумом. Затем рынок возвращается назад мимо точки 2, и вы получаете здесь точку входа. На рис. 7.4 приведен пример такой трехшаговой схемы.

Рис. 7.4. Трехшаговая схема Робертса на медвежьем рынке

Обе установки метода Робертса кажутся мне субъективными. Крупный скачок вверх или вниз — это довольно объективный показатель, но точные временные параметры, при которых происходят эти скачки, не являются таковыми. Кроме того, точные условия, определяющие трех- шаговую схему, очень субъективны. Такие узоры графика наблюдаются на рынке почти после каждого максимума, — по крайней мере, в течение короткого промежутка времени, — и Роберте не определяет точных временных условий, в которых описываемая выше фигура должна сформироваться на графике. Таким образом, в этом методе остается уйма места для субъективной ошибки и для ложных позитивных выводов.

Рисунок 7.4 демонстрирует типичную трехшаговую схему на дне. Минимум наступает в середине сентября 1990 г. Затем рынок делает небольшой «максимум» в точке 2 и затем снова падает до минимума в точке 3 (который выше предыдущего минимума). Обратите внимание на то, что затем рынок поднимается примерно в течение месяца.

Главная проблема при иллюстрировании таких установок состоит в том, что вы, глядя на них, начинаете с волнением мечтать о возможных вариантах обогащения. Вы не осознаете, сколько ложных сигналов может встретиться вам на любом участке графика, не говоря уж об ошибках субъективного характера. И все же, это не значит, что вы не можете использовать такой характерный изгиб графика, если разработаете подходящие стопы, принципы фиксации прибыли и алгоритмы определения размера позиции, которыми будете пользоваться в дополнение к этому методу.

А теперь посмотрите на рис. 7.5. На нем изображен тот же график, что и на рис. 7.4, с тем исключением, что я показал на нем еще три трехшаговые фигуры. Попытки торговать на их основе привели бы вас к убыткам.

Хотя этот метод и является несколько субъективным, все же он заслуживает некоторого размышления. Мы обсудим другие компоненты этой системы Кена Робертса в последующих главах.