Ключевые части торговой системы трейдера

Этот раздел написан для того, чтобы помочь вам в разработке вашей собственной системы. Однако перед тем как начать его изучение, вы должны хорошо понять первые две части этой книги. Они образуют необходимую основу, которой вы должны овладеть, прежде чем приступить к непосредственной разработке системы.

В главе 7 говорится об установках. Установки это условия, выполнение которых необходимо для того, чтобы произошло что-либо другое. Я поставил главу об установках на первое место, потому что большинство систем входа и выхода обычно состоят из установок плюс спусковой механизм для включения действия. В главе 7 вы узнаете о самых распространенных установках для входа — как для рынка акций, так и для рынка фьючерсов. Все эти установки применяются опытными трейдерами и инвесторами. Довольно часто они рекламируются как системы сами по себе, и люди склонны принимать это в силу пристрастия к лотереям. Тем не менее вы сможете соединить эти установки с другими критически важными частями системы, чтобы создать нечто действительно ценное.

В главе 8 рассматриваются приемы входа в рынок.

Избегание ошибок оглупляет человека, а постоянная правота делает вас ненужным. Роберт Кмйосаки (Kiyosaki)

Большинство полагает, что основное назначение входных сигналов состоит в том. чтобы улучшить выбор подходящего момента для открытия позиции и тем самым повысить надежность вашей системы. По моей оценке, не менее 95% людей, пытающихся изобрести системы трейдинга, просто пытаются найти «замечательный» входной сигнал. Фактически трейдеры почти всегда говорят мне о своих краткосрочных системах, имеющих коэффициент надежности не менее 60%. Но при этом их удивляет, почему они не зарабатывают денег. Если вы начали читать книгу не с этой главы, то должны знать, что система с высоким процентом выигрышен может все же иметь отрицательное ожидание. Ключ к зарабатыванию денег состоит в том. чтобы иметь систему с высоким положительным ожиданием, и в том, чтобы использовать такую модель установления размера позиции, которая при данном показателе ожидания позволит нам все же не выходить из игры. Вход составляет лишь малую часть игры в зарабатывание денег на рынке. И все же следует затратить определенную энергию, чтобы найти такие входы (правила входа), которые отвечают вашим целям. Для решения этой задачи существует два подхода.

Первый подход состоит в том, чтобы принять, что надежность имеет все же некоторое значение, и поискать такие сигналы, которые имеют преимущества перед случайным выбором. На полках магазинов есть целый ряд книг, которые исходят из допущения, что выбор хороши акций - это главное, что нужно для того, чтобы сделать себе состояние. Они имеют названия типа «Как лучше всего покупать акции», «Выбор акций: лучшая тактика для победы на рынке», «Как покупать акции?», «Как профессионально выбирать акции» и «Как покупать технологические акции»2. В этой главе мы сделаем допущение, что надежность может быть важным критерием для входных сигналов, и поговорим о некоторых потенциально хороших сигналах.

Второй подход состоит в том, чтобы сфокусироваться не на надежности, но на поиске таких входных сигналов, которые дадут вам возможность заключать сделки с высоким значением показателя R-кратности. Этот подход совершенно отличен от предыдущего, поскольку в основе его лежит совершенно другое допущение о том, что является важным для получения высоких прибылей. Хотя оба подхода имеют свою ценность, второй подход имеет возможность полностью изменить характер мышления людей о трейдинге.