Дэйтрейдер на рынке FOREX

Как-то мне довелось общаться с внутридневным трейдером, торгующим на рынке FOREX. Этот трейдер совершал но шесть сделок в день. Пи одна из открытых позиций не переносилась больше чем на 2 дня. Самым заманчивым здесь было то, что размер выигрыша и проигрыша были приблизительно одинаковы, но прибыль он получал в 75% случаев. Он торговал $500 тыс., используя $10 млн. банковского кредита. Когда вы осознаете информацию об управлении капиталом, представленную в главе 6, вы поймете, что эта система близка к системе Священного Грааля. Используя такую систему, с тем размером капитала, который у него есть, этот трейдер потенциально может зарабатывать сотни миллионов долларов в год.5

Тем не менее такая торговая система, скорее, исключение, чем правило для всех краткосрочных стратегий. Надежность большинства из них вряд ли превышает 60%, а прибыли чаще всего меньше по размеру, чем убытки, что нередко ведет к отрицательному математическому ожиданию6. Иногда всего лишь одна убыточная сделка способна разрушить целую торговую систему и психологически опустошить трейдера. Более того, психологическое давление в краткосрочной торговле достаточно высоко. У меня были случаи, когда мне звонили трейдеры и говорили что-то вроде этого:

Я зарабатывал деньги практически каждый день, а полностью убыточной недели у меня не было аж целый год. Все так и было до недавнего времени. Вчера я спустил всю прибыль, заработанную за два года.

Имейте это в виду, прежде чем решитесь на краткосрочную торговлю. Издержки на проведение операций тоже довольно высоки. И что более важно, вы можете не вынести психологического прессинга.

5. Выделите несколько наиболее удачных движений рынка в тех временных рамках, в которых решили торговать, и постарайтесь вычленить что-то общее в этих движениях

Когда вы определитесь с временными рамками торговли, следует обратить внимание на наиболее сильные движения, лежащие внутри них. Выберите как можно больше таких движений, причем сразу на нескольких рынках, чтобы обеспечить себе как можно больше эталонов. Будет лучше, если вы соберете 50 или даже 100 таких образцов. Причем удостоверьтесь, что ваша выборка включает движения, направленные как вверх, так и вниз.

Например, если вы подписаны на рассылку дневных графиков, на этих графиках обязательно найдется несколько движений, в течение которых цена поднялась на 100% или даже более. Тогда вы просто собирайте примеры подобных движений, основываясь на дневных графиках цен разных рынков. Так, к сведению, Уильям О'Нил уже проделал работу, которую я предлагаю осуществить в пунктах 5 и 6, об этом можно прочитать в его книге «Как заработать деньги на акциях. Правда, к сожалению, многие читатели, как мне кажется, испытывают сложности с применением метода CANSLIM, пытаясь что-то заработать на медвежьем рынке. По, безусловно, было бы несравненно лучше, если бы вы научились зарабатывать деньги как на росте, так и на падении.

Когда вы соберете некоторую коллекцию эталонных движений, попытайтесь вычленить в них что-то общее. Следует установить, что все эти движения представлены устойчивым ростом, затем образуется основание, которое впоследствии пробивается. Анализируя ситуации, попытайтесь смотреть не только на ценовую динамику. Например, обратите внимание на объемы. Таким образом, вам следует сформулировать некоторые условия, которые имеют место при том или ином сильном движении цены. Также следует выделить рыночные условия, которые сопровождают сильный рост или падение. Например, большинство движений вверх на отдельных рынках происходит тогда, когда в целом рынок тоже движется вверх. Выполнены ли при этом некие условия фундаментального характера? Установлены ли временные взаимосвязи? Многие из этих факторов показывают условия, которые следует принять во внимание.

Также попытайтесь установить, как начинаются сильные движения и как они заканчиваются. Заканчиваются ли они внезапно и резко или же постепенно? Как бы вы хотели выходить из таких движений?

В главе 5 представлено очень много всякого рода концепций, которые вам надо принимать к сведению, проводя собственные исследования. Хотя если вы сможете предложить что-то свое, это будет просто превосходно.

Какие принципы лежат в основе этих движений и каким образом вы можете объективно измерить их влияние?

Ну и на какой же гипотезе вы остановились? Первая часть вашей гипотезы должна определить условия, при которых происходят сильные движения. Как можно объективно оценить достоверность этой части вашей гипотезы? Чтобы ответить на этот вопрос, обычно достаточно обратить внимание на две составляющие вашей системы: начальные условия и время (для получения сигнала на вход). Обе эти темы подробно рассмотрены соответственно в главах 7 и 8.