Заблуждения о степени свободы

Заблуждения о степени свободы. Мы желаем оптимизировать нашу торговую систему в надежде на то, что чем больше мы манипулируем данными, подгоняя результат под историю, тем глубже мы познаем трейдинг. Вместо этого вам лучше было бы осознать концепцию, которую вы используете при трейдинге или инвестировании, на минимальном промежутке исторических данных.

Заблуждения «постфактум». Мы некорректно используем данные в процессе разработки торговой системы, принимая в расчет то, чего еще не произошло. Например, на ваш анализ влияет сегодняшняя цена закрытия, и в этом случае, скорее всего, результаты вашего тестирования отменные, особенно если по системе вы должны закрывать свои позиции непосредственно перед закрытием торгов. Заблуждения из-за недостаточной защищенности. Люди обычно не рассматривают определение объема открываемой позиции и стратегии выхода с рынка как ключевые составляющие торговли, поэтому они часто подвергают риску слишком большую часть своего капитала.

Заблуждения из-за ошибок игрока. Люди полагают, что вероятность получении прибыли после убыточной сделки возрастает, равно как и вероятность получения убытка после выигрышного трейда.

Заблуждения из-за «консервативного отношения к прибылям и рискованного отношения к убыткам». Люди стремятся зафиксировать прибыль как можно скорее, а убыткам предоставляют полную свободу. Это обеспечивает им иллюзию своей правоты. Однако такие действия можно охарактеризовать лишь как «наращивание убытков и сокращение прибыли».

Заблуждения типа «Этот трейд просто обязан быть прибыльным». Это заблуждение может быть корнем всех остальных заблуждений. Желание постоянно быть правым не имеет ничего общего с зарабатыванием денег на рынке.

Постановка целей

Толпа, мир, иногда даже и смерть, сторонятся того, кто направленно движется к цели, и топчут того, кто бесцельно скитается по миру.

Древнеримское высказывание

Теперь, скорее всего, вы понимаете, что поиск Священного Грааля направлен на внутреннее исследование. Теперь вы также в состоянии определить, что же не дает вам свободы действий. Л сейчас настало время решить, чего же вы хотите. Мы встретились с Сэмом в аэропорту О'Хара в Чикаго после одной из многочисленных деловых поездок, дело в том, что он никак не мог получить такие результаты торговли, которые бы его устраивали. Наш диалог был приблизительно следующим: .

Чем могу служить, Сэм?

Знаешь, я нахожу результаты своей торговли не слишком хорошими. Что значит «не слишком хорошими»? Просто я ими недоволен.

А какая торговая цель стояла перед тобой в этом году?

Вообще-то у меня но было конкретной цели.

А чего ты хочешь достичь за этот год на рынке?

(После долгой паузы) Я бы хотел иметь возможность купить на заработанные таким образом деньги машину для своей жены.

Хорошо. А какую машину ты ей хочешь купить? Ролл Ройс? Мерседес? Лексус? Пикап?

Американскую машину за $15 000.

Превосходно! А когда ты хотел бы ее купить?

В сентябре. Примерно через 3 месяца.

Чудесно. Сколько денег у тебя сейчас на счете?

Около $10 000.

То есть ты хочешь заработать 150% прибыли всего за 3 месяца?

Да, полагаю, что так.

Надеюсь, ты понимаешь, что 150% за три месяца — это все равно что 1000% в год?!

Вообще-то нет.

А каким капиталом ты готов рискнуть, чтобы получить такой доход?

Даже и не знаю. Я как-то не задумывался об этом. Готов ли ты рискнуть 5000 долларами?

Пожалуй, что нет. Это слишком много.

А двумя с половиной тысячами долларов? Это всего 25% от счета.

Нет. Этого тоже многовато. Наверное, десятью процентами еще можно.

То есть ты хочешь заработать 150% за 3 месяца, рискуя всего 10% капитала?

Выходит, что так.

А ты знаешь хотя бы одну торговую систему, которая могла бы обеспечить соотношение доходность/риск 15 к 1?

Нет.

Ты знаешь, я тоже. Три к одному — это лучшее, чего можно достичь.

Хотя существует несчетное множество превосходных торговых систем, я не знаю ни одной, которая удовлетворяла бы таким требованиям. Тем не менее многие трейдеры и инвесторы, владея небольшим капиталом, все время создают себе подобные нереальные ожидания. Почему не стоит входить в рынок слишком маленьким капиталом? Одно из объяснений этого представлено в прошлой главе: это «заблуждения из-за недостаточной защищенности». Вы, конечно, можете торговать и небольшой суммой средств, однако, скорее всего, ваш счет очень быстро достигнет нулевой отметки. Большинство трейдеров не может себе этого позволить.