Заблуждения, которые влияют на процесс тестирования торговых систем

Следующий блок заблуждений влияет на процесс тестирования торговой системы. Большинство людей не принимает во внимание эти заблуждения, потому что не понимает сущности тестирования. На самом деле из-за консервативных заблуждений (рассмотренных ниже) люди могут вообще отказаться от тестирования. И что более важно, у таких трейдеров никогда не будет системы, которую хотя бы потенциально можно тестировать. Но даже для тех, кто все-таки дойдет до того момента, когда систему можно тестировать, перечисленные ниже заблуждения представляют коварную опасность.

Степень свободы — такой параметр, который в зависимости от своих значений дает на выходе различные торговые системы. Например, 10-дневная скользящая средняя ласт иные результаты, нежели 24-дневиая скользящая средняя. Таким образом, период усреднения скользящей средней представляет собой одну степень свободы. В своих системах люди стремятся создавать как можно больше степеней свободы. Чем больше индикаторов, тем лучше ваша торговая система описывает исторические данные. Чем больше степеней свободы, тем выше вероятность соответствия системы прошлым рыночным ценам. К сожалению, чем больше торговая система подогнана под прошлые данные, тем меньше вероятность того, что она позволит извлекать прибыли в будущем.

Практически все программное обеспечение, предназначенное для конструирования торговых систем, настроено на «заблуждения остепени свободы». Дайте разработчику торговой системы волю, так он смастерит такую торговую систему, которая безупречно будет предсказывать рыночные движения и позволит зарабатывать тысячи долларов... на бумаге. Большинство программных продуктов позволяет трейдерам оптимизировать параметры. Это все заканчивается тем, что бессмысленная торговая система демонстрирует успехи на любом промежутке данных, начиная с момента их появления на графике, но показывает свою несостоятельность в реальной торговле.

Большая часть программных продуктов разработана потому, что люди обладают подобными заблуждениями. Они желают знать верный ответ, подходящий ко всем рынкам. Они желают предсказывать движения цены с необычайной точностью. В итоге вы можете всего за пару сотен долларов приобрести программный продукт, который позволяет покрыть практически всю историю рыночных цен. Уже через несколько минут вы начнете полагать, что рынок можно предсказать с абсолютной точностью. Эта уверенность сохранится до тех пор, пока вы не начнете торговать не на исторически оптимизированном, а на реальном рынке.

Неважно, какое значение я придаю этому заблуждению, большинство из вас до сих пор ему подвержено. Вы все еще будете стараться как можно больше оптимизировать свою систему. Так позвольте мне все-таки высказать несколько предостережений но поводу оптимизации. Во-первых, осознайте торгуемую концепцию, тогда у вас просто отпадет необходимость в оптимизации. Чем глубже вы познаете свою стратегию, тем меньше потребность тестировать ее на исторических данных.

Вы должны почувствовать, что заложили в торговую систему все возможные сценарии, которые только могут произойти на рынке. Например, вы должны представить наступление очередной войны, начало ядерной атаки террористов, переход на единую валюту по всей Европе, принятие единой азиатской валюты, переход Китая и Японии под единое правление, рост безработицы на 120% и т.д. Некоторые перечисленные события выглядят как полная чушь, но если вы осознаете, как ваша торговая система отреагирует на их наступление, только тогда вы сможете понять свою стратегию до конца.

Неважно, сколько раз трейдеры и инвесторы слышали об опасностях переоптимизации, они все равно продолжают оптимизировать. Я настоятельно рекомендую не использовать более 4-5 степеней свободы при разработке своей торговой системы. Таким образом, если в торговой системе вы используете два индикатора (с одной степенью свободы каждый) и два фильтра — это максимум, что вы можете себе позволить.