Вход в рынок по 20 дневным максимумам

Например, у Коннорза и Рашке есть одна модель, которую они в шутку называют «черепаховый суп»4. Она названа так по той причине, что знаменитая группа трейдеров, имевшая прозвище «черепахи», имела обыкновение вступать в рынок по 20-дневным пробоям. Иначе говоря, если цена показывает новый 20-дневный максимум, они открывали длинную позицию, т. е. начинали игру на повышение. Или наоборот, если цена достигала нового 20-дневного минимума, они открывали короткую позицию, т. е. начинали игру на понижение. Сегодня эти 20-дневпые пробои являются, по большей части, ложными движениями — Другими словами, они не срабатывают и рынок впоследствии начинает двигаться в обратном направлении. Таким образом, «черепаховый суп» получает свою первичную установку на основании 20-дневных пробоев, после которых ожидается движение в обратном направлении. «Черепахи» заработали кучу денег на этих пробоях (см. раздел «Пробои канала» в главе 8), поэтому будьте с ними осторожны.

На рис. 7.1 приведен пример использования паттерна черепахового супа. График показывает несколько 20-дневных пробоев максимума, произошедших в середине июля. В каждом случае за пробоем вверх следует значительный (хотя и кратковременный) спад. В качестве краткосрочного трейдера вы могли бы заработать деньги на каждом из них.

Если бы я привел вам достаточно примеров того, как успешно срабатывают такие приемы, то вполне вероятно, что они бы вас заинтересовали. Имеется множество примеров, как эти приемы работают и как они не работают. На мой взгляд, этот прием всего лишь заслуживает внимания, если вы соедините его с другими частями своей системы трейдинга - такими, как установка стонов и размера позиции, — которые действительно важны для зарабатывания денег на рынке.

Вторая установка, характеризующаяся высокой вероятностью, основана на наблюдении, что когда рынок закрывается в верхней части своего ценового интервала, у него есть высокая вероятность открыться еще выше. Противоположное утверждение также верно. Эта установка дает высокую вероятность — 70-80%, что на следующий день рынок откроется в направлении движения предыдущего дня. Этот факт можно использовать для выхода в любой системе трейдинга, но можно использовать и в качестве тестовой установки.

Второе наблюдение гласит, что хотя имеется высокая вероятность, что на следующий день рынок откроется в том же направлении, вероятность, что он и закроется движением в том же направлении, гораздо ниже. Кроме того, если вчера был трендовый день (т. е. если рынок открылся на уровне одного максимума и закрылся на уровне другого), то имеется еще большая вероятность смены направления движения рынка на противоположное. Таким образом, эта закономерность может оказаться основанием для установки типа «тест закономерности». В этом паттерне вам нужен какой-нибудь сигнал разворота. Три составляющие установки «тестирования закономерности» показаны на рис. 7.2.

На рис. 7.2 рассмотрите участок графика, начинающийся 8 декабря. Это был день тренда на рынке — день начался на одном экстремальном уровне и закончился на другом экстремуме. Это — первая часть установки.

9 декабря рынок продолжает свое движение, открывшись при еще более низкой цене (т. с. это — следующая часть установки), что показано точкой 2 на графике.

Рынок открывается еще одним движением в том же направлении, что и при предыдущем закрытии. Обратите внимание, что 9 декабря движение рынка сменяется на противоположное и цена поднимается выше уровня предыдущего закрытия. Это последняя часть установки (и в данном случае это фактически и есть сигнал для входа). Этот момент отмечен цифрой 3 на графике.

Обратите внимание на то, что на этом рисунке рынок закрывается при более высоком уровне цен и затем продолжает подниматься в течение еще нескольких дней. Помните, что все, что я сделал, сводится к тому, что я нашел график для иллюстрации этой закономерности. Советую вам не очень увлекаться установками, потому что они иредстав-1яют собой лишь малую часть уравнения для зарабатывания денег.

Если ваша цель состоит в осуществлении краткосрочного трейдинга, тогда установки типа «неудавшегося теста» будут, вероятно, тем, 1То вам нужно. Л теперь, когда вы поняли принцип, лежащий в основе установок типа «неудавшегося теста» — достижение нового экстремума и последующий откат назад, - вы можете разработать свои собственные взаимосвязанные установки без необходимости полагаться ia идеи, используемые другими. Экспериментируйте!