Входы в рынок
Обычные трейдеры мыслят главным образом в терминах входных сигналов,
когда думают об определенной торговой системе. Они полагают, что вход - самый
важный аспект любой торговой системы. Они, должно быть, удивятся, обнаружив,
что Черепахи использовали очень простую систему для входов, основанную на
прорыве канала - вариант системы Ричарда Дончиана (Richard Donchian).
Черепахам дали правила для двух различных, но родственных прорывных систем,
которые мы называли Система 1 и Система 2. Нам дали полную свободу действий в
распределении наших средств между этими двумя системами. Некоторые из нас
выбрали торговлю на все деньги по Системе 2, некоторые распределили свой счет
между системами 50% на 50%, некоторые выбрали другие варианты.
Система 1 - Более краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве
Система 2 - Более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном
прорыве
Прорывы
Прорыв определяется, когда цена выходит за границы high или low
определенного количества дней. Таким образом, 20-дневный прорыв состоится при
выходе за границы high или low предшествующих 20 дней.
Черепахи всегда торговали на прорыве, когда он происходил, в течение дня, не
дожидаясь, закрытия этого дня или открытия следующего. В случае открытия с
гэпом Черепахи входили в позицию на открытии, если рынок открывался с прорывом.
Вход Системы 1 - Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик
за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный
high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по
соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже
20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к
прибыльной сделке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от
того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был
пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной
сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном
прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление
последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом,
"убыточный длинный" или "убыточный короткий" прорыв
позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он
"длинным" или "коротким". Однако, в случае, когда прорыв
был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был "прибыльным", вход
будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение.
В любой момент времени, если вы вне рынка, всегда есть некоторая цена, при
достижении которой открывается короткая позиция и есть другая, более высокая
цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был
убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (на границе 20-дневного
канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае , если последний
прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше - на границе
55-дневного канала.
Вход Системы 2 - Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик
за границы high или low предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный
high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по
соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже
55-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от
того, каким был предыдущий прорыв - прибыльным или нет.
Статья размещена в рубрике: Торговые системы
|
