системы следования за тенденцией (глубина анализа — три шага)

Если читатель самостоятельно проведет моделирование, то для той же системы следования за тенденцией (глубина анализа — три шага), так сказать, в механическом исполнении, получит следующий график плавания эффективности (см. рисунок).

Как видим, результат принципиально не поменялся.

Взглянем на другую возможность — применение системы следования за вектором эффективности (см. рисунок 63).

Здесь ситуация кардинально иная — система следования за вектором показала себя достаточно эффективной: 20 успехов и 8 неудач (20 х 30 - 8 х 45 = 240). Для сравнения рассмотрим и результаты применения усеченной системы следования за вектором эффективности в дополнительном измерении второго порядка производности (см. рисунок).

Здесь получаем 9 успехов и 4 неудачи (9 х 30 - 4 х 45 = 90).

Причина конечной успешности полной и усеченной систем следования за вектором вполне очевидна. Это относительно невысокая изменчивость (8 изломов) графика дополнительного измерения второго порядка производности, где применялась система.

Таким образом, мы проиллюстрировали важнейшее положение о том, что неэффективная работа избранной системы в дополнительном измерении может быть с учетом изменчивости графика успешно скорректирована в измерениях более высокого порядка производности.

Настройка сигнала SP / SL = 30/30 (см. соответствующий график)

Графики с таким соотношением, скорее всего, будут падающими. Поэтому чувствительность установим на максимальном уровне (одна неудача). При этом системы следования — только в усеченном виде (в одном направлении: вверх).

Сразу обратим внимание на неблагоприятную картину исходного графика дополнительного измерения эффективности срабатывания сигнала . Из 34 возможностей для открытия позиции генерировано 10 безвыигрышных сигналов, что изначально ставит любую систему в заведомо невыгодное положение.

Проследим за ходом событий, как они складываются:

•        первые три шага показывают нам нужное направление торгов ли: прямое использование сигнала;

•        №4 — игра вверх: неудача; остановка и переоценка обстановки по ближайшим 3 шагам: направление торговли на №5 остается тем же: вверх;

•        №5 — успех;

•        №6 — успех;

•        №7 — неудача; переоценка. На №8 остается направление вверх.

•        №8 — неудача; переоценка. На №9 направление вниз. Поскольку система усеченная, остаемся в режиме ожидания;

•        №9 — 14 — режим ожидания; на №15 выявляется направление вверх.

•        №15 — неудача;

•        №16 — продолжение игры вверх: успех;

•        № 17 — неудача;

•        № 18-28 — ожидание; на №29 ориентируемся на торговлю вверх;

•        №29 — неудача; переоценка: на №30 — ориентация на игру вверх;

•        №30 — неудача; ожидание с №31 по 34.

Итог печальный: 7 неудач и лишь 3 успеха (7 х 30 - 3 хЗО = -120). Получаем следующий график (см. рисунок).

Смягчить столь безнадежную ситуацию (слишком плохо срабатывал исходный сигнал в традиционном пространстве) может только своевременно поставленный стоп на применение этого сигнала и системы следования в дополнительном измерении его эффективности.

Настройка сигнала SP / SL = 30/60 (см. соответствующий график)

Такое соотношение стоп-ордеров приводит к преимущественно возрастающим графикам, где можно обнаружить беспроигрышные вектора (в нашем примере их 8).

Система следования в дополнительном измерении эффективности данного сигнала может быть применена в полном варианте.

Чувствительность здесь тоже устанавливается в пределах одной неудач ной операции, после чего предусматривается переоценка направления торговли по предыдущим трем шагам. Это может сопровождаться перерывом в работе или непрерывным продолжением. Мы будем моделировать второй вариант — немедленное продолжение.

Начиная операции с 4 шага (первые три используются для определения направления торговли), получаем:

•        №4-9: прямое использование сигнала — успех;

•        №10 — неудача и стоп для переоценки направления; трехшаговый анализ призывает сохранить то же направление (вверх):

•        №11 — неудача; переоценка — направление от обратного ;

•        №12 — неудача; переоценка и сохранение прежнего направления;

•        №13 — неудача; переоценка на направление прямой игры;

•        № 14- 16—успех;

•        №17 — неудача; переоценка на сохранение прямой игры;

•        №18 — неудача; переоценка — направление от обратного ;

•        №19 — неудача; переоценка на сохранение игры от обратного ;

•        №20-21 — успех;

•        №22 — неудача.

Повторяем механическую процедуру до конца отрезка :

•        №23-27 — неудача;

•        №28 — успех;

•      № 29-30 — неудача ;

•      № 31 — неудача ;

•      № 32-34 — успех .

Итого: 15 успехов и 16 неудач (15 х 30 - 16 х 60 = -510). Результат лишает дара речи. Без комментариев.

Посмотрим, есть ли возможность улучшить этот итог с помощью систем следования в дополнительном измерении более высокого порядка производности.

Конфигурация пути, пройденного в дополнительном измерении, видна на графике (см. рисунок).

Если применить усеченную систему следования (операции только в направлении вверх) и только за вектором эффективности в этом измерении второго порядка производное™, то получим следующий результат, который отражен в дополнительном измерении третьего порядка производности (см. рисунок).

Результат положительный: 9 успехов и 4 неудачи (9 х 30 - 4 х 60 = 30).

Причина — относительно низкое значение изменчивости на графике 2-го порядка производности (8 изломов).

Читателю предлагается самостоятельно размяться с любыми другими сигналами, алгоритмами и настройками на самых разных секторах рынка.