сектор валютно-обменных операций по USD / JPY

В качестве иллюстрации, рассмотрим сектор валютно-обменных операций по USD / JPY в период с 24.08.98 по 27.08.98 (см. Приложение, График №3).

Начнем с настойки алгоритма. Примем SP / SL = 30/40, поскольку он позволяет избежать безвыигрышных исходов.

За начальную точку возьмем ближайший максимум: Sell 144.70/ Buy 144.75. Тогда возникает точка запуска алгоритма: Sell 144.10/ Buy 144.18.

Рассмотрим механическое исполнение установленного порядка действий при одновременном анализе плавания эффективности в дополнительном измерении данной системы принятия решений. Затем выделим периоды, когда возможен обоснованный отход от бездумного автоматизма.

Алгоритм запустим прямой игрой, т.е. открытием позиции в направлении движения рынка. По графику видим, что это направление вниз. Если такой способ не сработает , переключимся на альтернативную игру против движения рынка, реализуя тем самым механический вариант системы следования.

По правилу прямой игры следующая позиция будет первой и должна быть в направлении движения рынка, т.е. продажа.

Торговая позиция №1 (прямая игра):

• Sell 144.10; настройка: SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50.
Результат: неудача, сработал SL (убыток -40).

Поскольку прямая игра при позиции №1 не сработала, то, согласно системе следования, переключаемся на игру от обратного. Раз рынок возрастал, значит, в следующей операции №2 идем против него и проводим продажу.

Здесь, однако, возникает чисто процедурный вопрос : когда и по какой цене открывать следующую позицию? Заметим, что предыдущая позиция была закрыта покупкой, а тут необходима продажа.

Мы предусмотрим следующий порядок действий, который удобен тем, что не допускает множественности трактовок (обозначим его как А):

• после срабатывания ордера по убытку ( SL = Buy 144.50) ждем конца текущего часа и именно по цене закрытия производим продажу .

Торговая позиция №2 (игра от обратного ):

• Sell 144.50; настройка : SP = Buy 144.20; SL - Buy 144.90.
Результат: удача, сработал SP (прибыль +30).

Поскольку игра от обратного дала положительный результат, продолжаем ее, т.е. планируем операцию против движения рынка. Сейчас это будет покупка.

Заметим, что в данном случае порядок действий должен быть иным, поскольку предыдущая позиция была закрыта покупкой и очередную позицию планируется открыть той же операцией. Теперь, если торговля осуществляется какими-то лотами с объемом V , то удобно и естественно поста вить ордер на покупку двойного лота 2 V на уровне SL = 144.90. Когда они сработают , то получится, что один из них закроет прежнюю позицию, а другой — сразу же откроет новую в противоположном направлении. Обозначим этот порядок как вариант Б, имея в виду, что он в равной мере приложим и к случаю, когда SL срабатывает операцией не на покупку, а на продажу.