решение о направлении торговой операции

В качестве важного методического замечания подчеркнем, что решение о направлении торговой операции по ДВ = 10 — это аналог следования за тенденцией с глубиной анализа 10 шагов. Такая продолжительность может показаться чересчур грубой. Поэтому трейдер может выбрать вариант, скажем, при котором ДИ вычисляется по тем же с = 10, а ДВ уже по другому, более чувствительному периоду (например, с = 3).

Рассмотрим на том же материале случайных блужданий именно эту методику.

Тогда критерий ДВ примет такой вид:

•        если при анализе с = 3 получаем 2 или 3 успеха, то сигнал при меняем прямо;

•        если анализ дает 2 или 3 неудачи из трех шагов, то сигнал при меняем от обратного .

Получаем результаты:

•        № 12-20 приемлемы (ДИ — в разрешенном диапазоне);

•        определяем направление игры по конфигурации последних 3 шагов: результаты те же — 7 успехов и 2 неудачи;

•        №60. ДИ = 3; направление по трехшаговому анализу ДВ — прямо;

•        №61-62 — неудачи; на шаге №62 трехшаговый анализ показывает смену направления на обратное;

•        №63-64 — неудачи; на шаге №64 трехшаговый анализ показывает смену направления на прямое;

•        №65 — успех;

•        №66-67 — неудача; на шаге №67 трехшаговый анализ показывает смену направления на обратное;

•        №68-69 — успех;

•        №70 — неудача (смены направления нет);

•        №71 — успех и ДИ = 4 (неприемлемо); выжидаем;

•        №72 дает ДИ = 3 (годится); направление по ДВ (2 вектора вниз из трех) — игра от обратного;

•        №73-78 — успех;

•        №79 — неудача;

•        №80 — успех;

•        №981 — неудача, и ДВ показывает смену направления на прямое;

•        №82-83 - успех;

•        №84 — неудача, и при этом ДИ = 4 (неприемлемо); выжидаем;

•        №93 дает ДИ = 3; направление по ДВ (из трех шагов) — прямо;

•        №94 — неудача и ДИ = 4 (неприемлемо); выжидаем;

•        №97 дает ДИ = 3 (годится); направление по ДВ — от обратного ;

•        №98 — неудача;

•        №99 — успех.

Итого: 21 успех и 14 неудач (из 35 испытаний 21 успех — 60%). График плавания результатов складывается так (см. рисунок).

Здесь необходимо признать существование не очень приятного неудобства, которое относится и к вышеприведенным примерам.

Чистых успехов (в данном примере это 21 -14 = 7, а ранее 15 - 10 = 5) удалось добиться лишь после тщательного и многоуровневого просеивания 100 сигналов.

Вспомним, что 34 сигнала (перевыкупленности- перераспроданности) были генерированы в течение 2 месяцев, т.е. на 100 таких сигналов потребуется полгода. Разумеется, можно использовать сигналы, которые вынашиваются в более короткие сроки (например, фильтры следования за движением цены). Но в любом случае возникает вполне живое представление о том, что такое выжидать свой сигнал. Терпение и выдержка от трейдера тут потребуются немалые .

Конечно, если бы речь шла о том, что со 100%-ной гарантией успеха при практическом применении можно было бы ожидать хотя бы одного- единственного сигнала из их огромного числа, то ожидание вовсе не казалось бы утомительным занятием. Но такой гарантии нет.

Зато твердо можно быть уверенным в том, что эффективность любой системы принятия решений неизбежно будет плавать. Поэтому ничего не остается делать, как учитывать эту реальность в качестве обстоятельства непреодолимой силы.

Говоря обобщенно, разумный подход заключается в том, чтобы рационально подойти к расчету вероятности благоприятного исхода в конкретной серии операций, но обязательно включать интуицию по ходу развития событий. Без нее механика может увести в черную дыру убытков.