динамика движения показателя ДВ

Если рассмотреть динамику движения показателя ДВ, то существуют пять основных сценариев его изменения:

I . Возрастание ДВ от 0 до х /т

II . Возрастание ДВ от У 2 до 1.

III.       Падение ДВ от 1 до У 2 .

IV.                Падение ДВ от У 2 до 0.

V . Зависание ДВ на любом из уровней значения от 0 до 1.

Если соотнести динамику движения показателя ДВ с графиком изменений в дополнительном измерении (случайное блуждание), то получим следующие варианты соответствующих конфигураций:

•        хотя возрастание значения ДВ от нулевого уровня до У 2 сопровождается повышением чистого результата, но он все равно остается отрицательным, это значит, что кривая случайного блуждания будет продолжать свое падение, хотя и замедляющимися темпами;

•        последующее возрастание значения ДВ от У 2 до 1 означает рост кривой случайного блуждания ускоряющимися темпами;

•        хотя падение значения ДВ от 1 до У 2 сопровождается снижением чистого результата, но он все равно остается положительным, это значит, что кривая случайного блуждания будет про должать свой рост, хотя и замедляющимися темпами;

•        последующее снижение значения ДВ от У 2 до 1 означает падение кривой случайного блуждания замедляющимися темпами;

•        отсутствие выраженного направления изменения показателя ДВ (зависание) может сопровождаться различными вариантами изменения на графике случайного блуждания, но общим для всех них будет неизменность темпов роста или падения кривой.

Эту зависимость направления и темпов изменения кривой случайного блуждания от направления и уровней изменения показателя ДВ можно представить на графике (см. рисунок).

Движущаяся изменчивость. Индикатор изменчивости ( volatility ) широко используется в техническом анализе применительно к традиционным пространствам, где она характеризует частоту и диапазон колебательных движений в поведении рынка.

Параметр движущейся изменчивости (ДИ) в дополнительном измерении отличается по своему содержанию от этого индикатора, хотя и вводится по аналогии с ним. Процедура его графического построения остается той же, что и у индикатора ДВ.

ДИ — это осциллятор, рассчитанный по доле v числа изменений и, которые фиксируются на протяжении некоторого постоянного количества испытаний ( n = const ):

v = u / n ,

где v ( max ) = n -1 и v ( min ) = 0.

Показатель v описывает только частоту смены направления движения, которое наблюдается на графике эффективности на некотором заданном фиксированном отрезке испытаний (см. рисунок).