Показатель доверия к системе трейдинга
Показатель доверия к системе
работы рассчитывается как отношение числа реально примененных в работе сигналов
к общему количеству сигналов, которые трейдер наблюдал за отчетный период.
Данный показатель не только полезен в
качестве средства привыкания к страху недоверия, но и важен с методической
точки зрения работы по системе. Ведь трейдер, который последователен и
систематичен в своих действиях, зафиксировав некую меру недоверия, обязан
объяснить, почему это случилось. Поиски ответа позволят дополнительно прояснить
основания и механизмы конструирования самой системы, а также внести дополнительные
элементы в процедурную часть работы.
В этой связи интерес представляет вопрос о
том, как можно достаточно органично инкорпорировать в установленный порядок
работы трейдера те неясные ощущения дискомфорта, которые могут возникать по
отношению к наблюдаемому сигналу системы или в какой-то период применения алгоритма
вхождения и выхода из рынка.
Принцип внесистемного непрогнозирования. Если трейдер работает по системе, а извне системы
появляются настораживающие данные, в свете которых прогнозы системы начинают
выглядеть сомнительно, то это заставляет трейдера нервничать. Так появляется
иррациональная почва для сомнений в отношении истинности генерированных
сигналов или уместности применения алгоритма проведения торговых операций.
Возможна и другая ситуация. Внешняя по
отношению к системе ин формация побуждает трейдера проводить операции, в то
время как система не генерирует таких сигналов. Если под давлением этих данных
игрок под дастся на провокацию, то тем самым он выразит недоверие и своей молчащей
пока системе, и выдаст неуверенность в самом себе.
Очевидно, что подобное поведение трейдера
несет в себе риски совершения дополнительных ошибок всякого рода.
Принцип внесистемного непрогнозирования говорит
как раз о необходимости игнорирования трейдером любой подобной информации. Он
устанавливает нелегитимность данных, не предусмотренных для учета в рамках
принятой системы работы. Согласно этому принципу, в качестве пищи для
переваривания в ходе принятия торговых решений должен использоваться лишь
строго определенный информационный массив. Его источниками могут быть только
процедуры самой системы. И ничего сверх того.
Таким образом, суть принципа внесистемного
непрогнозирования — это сохранение верности трейдера информационному полю
своей системы. Если трейдер сделал свой выбор, то в процессе работы он должен
быть глух и нем ко всем внешним (внесистемным) воздействиям. Нерационально
гадать, рассуждать и слушать кого-то о том, как поведет себя рынок, если такой
способ чтения поведения рынка не предусмотрен системой работы. Не следует также
ни ждать, ни хотеть какого-то определенного направления движения цен: фактор
желаемого, который не заложен в систему, может исказить восприятие
действительного.
Необходимо реагировать только на свой сигнал
и принимать торговое решение по такому алгоритму, который был разработан,
просчитан и выверен заранее.
Принцип «внесистемного
непрогнозирования» предписывает пользоваться в ходе принятия решений только той
информацией, какая предусмотрена расчетами и рационально отлаженными
процедурами избранной системы работы.
Введение таких ограничений вызвано тем, что
в ситуации неопределенности поведения рынка и при известном многообразии
подходов к чтению имеющейся информации легко впасть в крайнюю степень
пугливости и неуверенности в принимаемых решениях. При этом возникают психологические
риски, связанные с шараханьями при малейших признаках не здоровья ситуации,
когда решения начинают приниматься не на основе ранее продуманной, детально
разработанной и принятой к исполнению системы, но по совсем иным основаниям, не
имеющим к ней прямого отношения.
Кроме того, мы исходим из следующего
соображения: пусть лучше будут совершены ошибки, присущие данной системе,
нежели добавлять к ним еще и чужие огрехи. Свои неудачи, по крайней мере, можно
анализировать, чтобы вносить затем соответствующие разумные поправки. А промахи,
возникающие как результат учета внесистемной информации, не под даются
систематическому анализу и вызывают лишь одно желание: никого больше не
слушать.
Тогда разумнее было бы сделать это как можно
раньше.
Нарушение принципа «внесистемного
непрогнозирования» влечет за собой целый «букет» негативных последствий; от
возможности тиражирования чужих ошибок до фактического признания того, что
трейдер не доверяет самому себе. При любом варианте вряд ли можно рассчитывать
на достижение сияющих вершин в трейдинге.
Статья размещена в рубрике: Шансы трейдера на выигрыш
|