Отклонение от нулевой гипотезы

Нулевой гипотезой будет служить предположение, что отклонение результатов от математического ожидания попадет в пределы статистической погрешности, значимость которой можно примерно оценить исходя из теоремы Чебышева.

Отклонение от нулевой гипотезы позволит судить о степени удачливости, но лишь применительно к опыту с идеальной монетой и только для данного эксперимента.

Насколько удачливость (или невезучесть), показанная здесь, может иметь продолжение и в практической работе с сигналами, неизвестно. Для прояснения потребуется дополнительная статистическая проверка соответствующей гипотезы. Она может основываться, в частности, на предположении о действии эффекта выбора: удачливость, как и талант, если есть, то проявляется во многих областях. Но окончательно подтвердить или опровергнуть это смелое суждение способна только практика.

Поэтому к полученным оценкам нужно относиться как к таким, которые имеют относительное значение. Обобщать эти результаты слишком широко едва ли было бы корректно.

Однако при прочих равных условиях результат работы трейдера будет определяться не только удачливостью. Более того, мы полагаем необходимым для трейдера делать ставку вовсе не на нее. Проявление предрасположенности трейдера должно учитываться просто как данность.

Главным же в практической работе должны быть умение расчетливо использовать вероятностные закономерности и продуктивное использование собственной интуиции и других психологических возможностей человека.

Каким будет вес и соотношение этих факторов в работе данного конкретного трейдера, зависит только от него самого.

Только от самого трейдера зависит, что и в какой мере будет играть в его работе большую роль: удачливость, психологические таланты или умение применять на практике знание вероятностных закономерностей.

К рассмотрению именно этих вопросов мы и перейдем.

Резюме

Несмотря на кажущуюся противоречивость словосочетания закономерности случайных событий, оно вполне оправдано, поскольку воля чистого случая тоже действует по-своему упорядоченно.

Успешность исхода испытаний, будучи случайным событием, подчиняется закономерностям статистического распределения, характерного для всякого пуассоновского процесса. Зная исходные вероятности успеха и не удачи для отдельного испытания, можно рассчитать математическое ожидание итогового результата и величину стандартного отклонения от него.

Непосредственная конфигурация результатов, которая может складываться в процессе биномиальных испытаний, подчиняется своим вероятностным закономерностям. Основное смысловое содержание их заключается в за коне повторного логарифма: несмотря на незыблемость закона больших чисел, не позволяющего ожидать большего, чем исходная вероятность успеха, в каждой конкретной серии испытаний могут произойти любые отклонения от среднестатистических значений наблюдаемой случайной переменной.

Законы (теоремы) арксинуса уточняют это представление и обосновывают предположение о двух наиболее вероятных конфигурациях кривой блуждания результатов биномиальных испытаний при равновероятности исходов:

•       во-первых, это вполне выраженный тренд в благоприятном или неблагоприятном направлении;

•       во-вторых, волновой характер смены периодов успеха временами неудач.

В конкретной серии биномиальных испытаний воля чистого случая проявляет себя, прежде всего, в зависимости от удачливости игрока.

Вместе с тем, если он имеет возможность выбирать меру и способ своего участия в игре, то результат будет определяться следующими факторами:

•       удачливостью, которая влияет на успешность случайных совпадений;

•       интуицией и/или даром предвидения трейдера;

•       умением расчетливо использовать вероятностные закономерности.

В каком порядке эти факторы расположатся для данного конкретного трейдера, будет зависеть только от него самого.