Ограничения вероятностных моделей

Прежде чем перейти к рассмотрению важнейших закономерностей, возникающих в рамках данной модели, подчеркнем наличие определенных ограничений, связанных с практическим применением вероятностных моделей для прогнозирования реальных событий.

Нас интересуют, прежде всего, те ограничения, которые связаны с обеспечением статистической устойчивости результатов испытаний. Для этого необходимо выполнение по крайней мере двух условий:

•        многократность испытаний;

•        сравнимость получаемых данных.

Вероятностная модель будет «работать» только тогда, когда моделируемое событие постоянно генерирует поток сравнимых данных.

Поясним сказанное.

Как известно, любая вероятностная оценка событий — это общая формула вида то ли будет, то ли нет.

Надо сказать, что еще Аристотель довольно сдержанно относился ко вся кого рода прогнозам, которые зависят от случайностей. Как считал этот греческий философ-мыслитель, раз по воле случая может произойти все что угодно, то подобные заключения о возможных исходах умозрительны и не являются ни истинными, ни ложными.

Нас, однако, интересует не собственно истинность или ложность прогнозного суждения в момент его озвучивания. Важнее другое: насколько можно быть уверенным в том, что сделанное предположение осуществится?

Поиском ответа именно на это вопрос и занимается теория вероятности, которая есть сугубо математический инструмент гипотетического взвешивания различных сценариев будущего с точки зрения их осуществимости с помощью тех или иных моделей.

Если событие случается лишь однажды, то такое взвешивание действительно будет носить во многом схоластический характер, хотя выводы могут быть верными по сути. Так, исходя из известных нам законов природы мы оцениваем вероятность падения Луны на Землю как незначительную. И это, наверное, правильно. До тех пор, пока из глубин Вселенной что-нибудь случайно не прилетит и не разрушит все наши расчеты.

Нас, однако, занимают только такие случайные события, которые повторяются столько раз, сколько нужно, и тем самым дают устойчиво пополняющийся массив данных для сравнительного анализа и соответствующих статистических расчетов.

Под устойчивостью здесь понимается поток результатов, который при необходимости может продолжаться бесконечно долго. Например, стреляя из пушки даже по воробьям, можно сколько угодно изучать точность используемой системы наведения и вычислять соответствующую вероятность попадания в цель.

Трейдер тоже работает со своей системой наведения, и получаемые им результаты вполне удовлетворяет условию устойчивости. Если у игрока кончились финансовые ресурсы, то он может продолжать операции в режиме симулирования. Для статистики расчетов не будет иметь значения, как применялся сигнал: реально или понарошку .

Некоторых пояснений требует другое понятие — сравнимость анализируемых данных. Не углубляясь в нюансы, отметим лишь следующее.

Прежде всего, как уже говорилось, нельзя сравнивать между собой результаты применения сигнала, имеющего одну и ту же оболочку, но разные настройки. Необходимо, чтобы источник сравниваемых результатов был не только точно определен, но и неизменен как по сигналообразующему пакету, так и по его настройке.

Вместе с тем, если встать на формальные позиции, то в качестве источника результата можно рассматривать не сигнал, строго определенный, как это говорилось выше, а конкретного трейдера. Ведь, он, в известном смысле , тоже источник результатов, как и наводчик, который применяет разные системы наведения. Поэтому полученные достижения вполне сравнимы между собой вне зависимости от того, сколько самых разных основ и способов трейдер использовал для принятия торговых решений. Но отличие в том, что тогда статистические данные будут говорить не о свойствах конкретного сигнала (системы наведения), а о самом трейдере как наводчике, т.е. его удачливости, психологических качествах и профессиональных умениях. В качестве итогов анализа можно обнаружить, скажем, что каким бы инструментом этот трейдер ни воспользовался — все у него ладится. Или, наоборот: за что бы тот ни взялся — ничего не выходит.

Мы ограничим наш интерес пока только тем, насколько трейдер реализует свои возможности в работе с конкретно настроенным сигналом. А собственно фактор трейдера выявится потом, когда он, уединившись, самостоятельно будет подводить суммарный итог своей работы по множеству самых разных систем принятия решений.