Невозможность одновременности противоположных событий

Данное допущение просто отражает тот бесспорный факт, что однозначно и точно определенный сигнал (алгоритм действий или система чтения поведения рынка), на основании которого трейдер предпринял конкретные практические шаги, может принести в ходе каждого применения только какой-то один результат: успех или неудачу (прибыль либо убыток). Других вариантов исхода нет.

Допущение о невозможности наступления противоположных событий — это лишь констатация факта, что сигнал или система работы либо даст результат согласно ожиданиям, либо противоположный результат. Одновременности тут быть не может.

Однако следует вновь подчеркнуть, что все это справедливо только при том условии, если сигнал определен в соответствии с требованиями, сформулированными ранее (точность и однозначность понимания оболочки и на стройки).

Неизменность вероятности исходов. Содержание этого допущения заключается в том, что вероятность успеха (неудачи) применения данного конкретного сигнала рассматривается как величина постоянная в каждом случае его применения.

Такое представление обосновано двумя обстоятельствами:

•        каждый раз сигнал генерируется системой чтения поведения рынка. Алгоритмический порядок действий определен таким образом, что не допускает двойственных толкований;

•        на протяжении всего избранного периода работы система работы остается одной и той же.

Аналогией здесь могут послужить испытания с монетой, когда вероятность выпадения орла или решки принимается в качестве величины неизменной.

Система работы — эта та же неизменная монета, которая обладает фиксированным набором свойств. А движущие силы рынка, по существу, являются механизмом, который случайным образом определяет, какой стороной упадет данная монета.

Допущение о неизменной вероятности исходов справедливо в той мере, в какой на заданном отрезке времени применяется одна и та же система генерирования сигнала, которая определена достаточно точно и однозначно.

Заметим, что допущение о неизменной вероятности вовсе не обязательно означает равновероятность исходов. При общей неизменности вероятности успеха (или неудачи) в применении конкретного сигнала, это событие может быть как равно, так и равновероятным в любом возможном со отношении.

Неизменность вероятности исходов во времени не означает их равновероятности. Соотношение вероятностей «успеха» и «неудачи» может быть любым, но при условии его неизменности.

Однако при отсутствии необходимой информации о соответствующих вероятностях двух возможных исходов, иногда позволительно воспользоваться принципом недостаточного основания.

В соответствии с этим принципом можно принять гипотезу о равновероятности, а затем уже заниматься ее проверкой.

Независимость от истории. Данное допущение говорит о том, что результат реакции на сигнал в каждой конкретной ситуации не зависит от тех результатов, которые были получены в предыдущий период времени.

Заметим, что применимость данного допущения именно к поведению рынка представляется наиболее спорной. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже.

Что касается дополнительного измерения, то независимость от истории здесь выглядит вполне естественной. Действительно, трудно представить, каков мог бы быть здесь механизм влияния истории на исход того, сработает сигнал или не сработает. Ведь движущие силы рынка, если можно так выразиться, не осведомлены о том, когда и какую систему работы будет применять трейдер.

Допущение о независимости исходов от истории — это представление о том, что состоявшийся успех или неудача в срабатывании сигнала не может повлиять на будущий исход его применения.

Рассмотрим теперь некоторые основные понятия, с помощью которых может быть описана воля случая.