график блуждания 100 случайных чисел

Глубина следования. Результаты применения систем следования будут зависеть не только от изменчивости, но и глубины, на которую простирается исторический анализ движения графика для определения предмета следования.

Прежде всего, отметим, что простейшее следование за вектором эффективности (повторение предыдущего шага) имеет глубину, равную одному ходу.

Если обратиться к графику блуждания 100 случайных чисел (см. соответствующий рисунок ниже по тексту), то, как видим, на 78 шаге достигается минимальная отметка -20. Это значит, что при 77 испытаниях (первое используется для определения направления следующего хода) получается 48 успехов и 29 неудач. Итог: +19.

Далее, рассмотрим трехшаговый исторический анализ (глубина — 3 хода в историю). Именно по этому отрезку мы определяем направление следующего шага в будущее.

Первые три шага дают нам направление вниз (игра от обратного), по тому что туда же смотрят два из трех шагов (1-й и 3-й). Результат игры вниз на 4 шаге: успех.

От конечной точки вновь отсчитываем вглубь истории 3 шага. Это будут шаги со 2-го по 4-й. Они показывают направление вниз. Результат такой игры на 5 шаге: неудача.

Если играть по этой системе, до 78 шага будет сделано 75 вхождений в рынок. Получим: 43 успеха и 32 неудачи, т.е. +11, что почти на 40% хуже, чем в предыдущем случае.

Но это не значит, что такой способ всегда менее эффективен. Все зависит о выраженности тенденции (тренда) кривой в дополнительном измерении, т.е. от значения индикатора изменчивости.

Например, если попасть на участок с 7 по 32 шаг, то получим противоположную ситуацию: при одношаговой глубине системы следования — 12 неудач, а при трехшаговой — всего 6.

Результативность работы по системе следования при определенной глубине зависит от выраженности тренда, т.е. от показателя изменчивости конфигурации анализируемой в дополнительном измерении кривой.

Чувствительность по объявлению стоп. Как и при регулировке глубины следования, результаты, получаемые при разных уровнях постановки стоп (чувствительность), зависят от конфигурации графика. При этом мы вновь выделяем ведущую роль индикатора изменчивости.

Очевидно, что чем чувствительность системы следования грубее (больше требуется шагов для принятия решения об объявлении стоп), тем масштабнее будет урон результативности при высокой изменчивости графика.

В то же время, при малых значениях изменчивости хорошо себя показывают системы с любой чувствительностью: высокой или низкой.

Надо признать, что, по существу, речь здесь идет о тривиальной истине: там, где есть явный тренд (низкая изменчивость) — лучший друг всех трейдеров, работать будет все. Конечно, кроме игры против тренда.

Системы следования с любой регулировкой чувствительности по объявлению «стоп» хорошо работают в условиях низких значений индикатора изменчивости.